[问答] 怎样用R软件做长记忆模型的建模？像FIGARCH，ARFIMA之类的 [推广有奖]

11楼

gssdzc

发表于 2014-5-31 22:00:15

得用好几个包一起联合来解决

12楼

ppsuperboy

发表于 2014-10-20 15:07:49

gssdzc 发表于 2014-5-31 22:00
得用好几个包一起联合来解决

请问大神，除了rugarch还有哪些包需要结合一起用哈~~~

13楼

Sunshine飞鸟

发表于 2015-12-7 00:51:10

7890677 发表于 2013-4-24 08:41
R》》加载程序包》》rugarch,还可以搜rugarch的使用说明，非常具体的

那如何输出用这些模型拟合好后的残差或残差平方的ACF图呢？plot、residuals函数都无法使用。

14楼

Yolanda.x 发表于 2019-9-13 19:58:16

7890677 发表于 2013-6-3 08:48
submodel If the model is “fGARCH”,
“GARCH”, “TGARCH”, “AVGARCH”, “NGARCH”, “NAGARCH” ...

你好，可以帮我解答一个问题么？请问在做蒙特卡罗模拟时，如何生成ARFIMA(1,0.3,1)-garch(1,1)的仿真数据？这里要指定ARFIMA的分数阶数。

15楼

Yolanda.x 发表于 2019-9-14 09:25:51

7890677 发表于 2013-4-24 08:41
R》》加载程序包》》rugarch,还可以搜rugarch的使用说明，非常具体的

通过模型理论介绍、建模步骤流程图、结合权威文献模型选择等实现，零计量、Stata基础，照样做好计量实证分析。还赠送Eviews操作高清视频哟！
请问在R语言的rugarch包中，如何模拟得到数据生成过程为ARFIMA-GARCH模型的仿真数据啊，arfima参数的阶数是分数阶的，不知道如何设置，请问可以抽空帮我解答么？谢谢