怎样用R软件做长记忆模型的建模？像FIGARCH，ARFIMA之类的

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我要做长记忆方面的论文，我的软件基础不好，看到长记忆有用R做的，也有用ox做的，但不知道具体该怎么做，求懂的人帮一下忙，万分感谢！

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关键词：FIGARCH IGarch ARFIMA GARCH ARCH 模型 软件 论文

rugarch包可解君忧

7890677 发表于 2013-4-23 16:36
rugarch包可解君忧

可以具体点么？谢谢！

R》》加载程序包》》rugarch,还可以搜rugarch的使用说明，非常具体的

7890677 发表于 2013-4-24 08:41
R》》加载程序包》》rugarch,还可以搜rugarch的使用说明，非常具体的

好吧，谢谢了

7890677 发表于 2013-4-24 08:41
R》》加载程序包》》rugarch,还可以搜rugarch的使用说明，非常具体的

请问我想做ARFIMA-HYGARCH-skt模型，rugarch里variance.model的GARCH模型不能选HYGARCH，要求d2的值，该怎么办呢？

qw1117 发表于 2013-6-1 13:37
请问我想做ARFIMA-HYGARCH-skt模型，rugarch里variance.model的GARCH模型不能选HYGARCH，要求d2的值，该怎 ...

submodel If the model is “fGARCH”,
“GARCH”, “TGARCH”, “AVGARCH”, “NGARCH”, “NAGARCH”, “APARCH”,“GJRGARCH” and “ALLGARCH”.

你看看，你的HYGARCH是不是其中一个模型的特殊化个案，看看修改一下其中的参数，能不能达到目的

7890677 发表于 2013-6-3 08:48
submodel If the model is “fGARCH”,
“GARCH”, “TGARCH”, “AVGARCH”, “NGARCH”, “NAGARCH” ...

哇塞，看你的回答解决了一个我今天一直想解决的问题！！非常感谢！

怎么解决的啊，谢谢

这个包不能座Long memory model，还是需要一个重新的Longmemonry的包