[学术与投稿] 关于利率风险管理中敏感性缺口的不懂之处，求赐教！ [推广有奖]

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sy2zmc 发表于 2013-5-2 22:20:08 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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看年报发现的疑问，2012年招商银行敏感性缺口在各个期限都是正的，理论上说，不是应该敏感性缺口为正利率上升然后利息收入增加么？但是年报里采用敏感性分析衡量利息变化对该集团净利息收入的可能影响时候，当利率上升25基点，收入反而下降。这是为什么？别的银行就不这样………………
附两张年报里的表，是不是我解读有误？还是“3个月及以下合计（包括已逾期）”那里有什么玄机？还是招商银行有什么很特殊的策略？还是有表外对冲？还是别的？
求大神指点！不甚感激！！飞信截图.jpg