递归系数是什么？

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recursive coefficient（递归系数）是指什么？和滚动回归中的系数有什么区别？？？ 谢谢谢谢！！

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关键词：coefficient Recursive EFFICIENT 滚动回归 SIV

递归应该是自我调用吧，滚动回归里的系数应该就是普通回归里的系数的含义相同，只是样本小了，它会递归不同在于样本不扩大。

胖胖小龟宝 发表于 2014-12-10 10:31
递归应该是自我调用吧，滚动回归里的系数应该就是普通回归里的系数的含义相同，只是样本小了，它会递归不同 ...

版主，你好~
图里的就是递归系数，这一期的系数调用上一期的系数。另外，递归最小二乘理解，滚动最小二乘也理解，但是，他们有什么不同啊？
感觉他们都是最小二乘，每期都加入一组新的数据，感觉两者每期回归的系数也应该相同，但是编的程序估计出的系数确实是不同的，他们的区别在什么地方呢？各自的优点、缺点、使用条件是什么呢？如果要使用的话，应该怎么选择呢？
您说的“含义相同，只是样本小了”是什么意思？样本小的话，递归最小二乘不好用吗？
找了太多资料，但是都没有找到相关的，恳请版主讲的再细些吧~
麻烦你了！