FRM 2013 Part 2考题回忆，为11月考的同学留个参考！！！

good luck

烂训猪メ尛蕾 发表于 2013-5-19 09:58
hazard rate=0.1,让计算第一年不违约之后第二年违约的概率 这到题目是p(1,2) 还是批p(1,2)/survior rate(1) ...

设lambda=hazard rate, pd=1-exp(-lambda*t), 所以answer=pd*(1-pd)=8.6%
关于lambda可以是生存分析里面内容~~~~~

支持

...................

卡看看 ，，，，，，，，是啥子

看看

wtxhpx1991 发表于 2013-5-20 22:33
设lambda=hazard rate, pd=1-exp(-lambda*t), 所以answer=pd*(1-pd)=8.6%
关于lambda可以是生存分析里面 ...

这个结果还需要除以一下前2年的累计不违约概率才对。答案是9.52%。
其实这题问的是第3年的marginal PD。

干洗分享

血拼到底 发表于 2013-5-19 10:18
看看，LZ太牛了，我觉得这次2级考得很难、很细，notes上大多没提到，个别提到的但也不是问在notes的点上，有 ...

不知道您怎样，我考的前半小时就知道自己可以回家，等待下半年了。

xiaoyanruhua0 发表于 2013-5-20 23:36
不知道您怎样，我考的前半小时就知道自己可以回家，等待下半年了。

应该不至于吧。。至少猜也有一定命中率吧。