菜鸟求救，加急询问ARMA如何定阶数!!!

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菜鸟求救，加急询问如何定阶数来建立ARMA模型，软件为eviews。 1、ADF结果显示序列为平稳序列，我建立ARMA模型是正确的选择吧？
2、这个自相关图如何处理看？这个和我看的资料有很大的不一样，需要如何处理呢？
3、对于偏自相关图我认为是三阶截尾，对吗？

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关键词：如何定阶 ARMA ARM RMA arma模型 模型 软件 如何

看你的自相关的图，序列好像很不平稳啊

首先看相关、偏自相关图，初步判断，接下来再根据AIC、BIC、SBc等，最后还有白噪声检验。
如果用SAS好像可也设定最大阶数，然后软件帮你自动选

军少 发表于 2013-5-20 11:08
看你的自相关的图，序列好像很不平稳啊

我查看资料说可以用单根检验来判断是否平稳，ADF结果显示小于三种水平。是平稳的，对吗？

polanxiong 发表于 2013-5-20 11:11
首先看相关、偏自相关图，初步判断，接下来再根据AIC、BIC、SBc等，最后还有白噪声检验。
如果用SAS好像可 ...

谢谢，您的回答，可是现在想用Eviews来确定阶数。能出图上给点具体的建议吗？谢谢！

xj2jx 发表于 2013-5-20 11:19
谢谢，您的回答，可是现在想用Eviews来确定阶数。能出图上给点具体的建议吗？谢谢！

比如说你根据偏自相关图认为是3阶截尾的，那就去试一下阶数2、3、4（自己试），看一下哪一个的AIC最小，就选哪一个，或哪几个。最后通过白噪声检验就可以了吧，，关键是预测效果

polanxiong 发表于 2013-5-20 11:28
比如说你根据偏自相关图认为是3阶截尾的，那就去试一下阶数2、3、4（自己试），看一下哪一个的AIC最小，就 ...

非常感谢你的宝贵意见，我研究了下，我这个应该建立AR模型，就如你所说的AR(2),AR(3)。再次感谢

polanxiong 发表于 2013-5-20 11:28
比如说你根据偏自相关图认为是3阶截尾的，那就去试一下阶数2、3、4（自己试），看一下哪一个的AIC最小，就 ...

非常感谢你的宝贵意见，我研究了下，我这个应该建立AR模型，就如你所说的AR(2),AR(3)。再次感谢！

xj2jx 发表于 2013-5-20 11:16
我查看资料说可以用单根检验来判断是否平稳，ADF结果显示小于三种水平。是平稳的，对吗？

有多一点需要强调一下，单位根检验只能检验是否有单位根，而不能判断是否平稳。不平稳的序列分为两种，一种是有单位根，一种是趋势平稳。如果是趋势平稳，则既不平稳，也没有单位根。

xj2jx 发表于 2013-5-20 11:16
我查看资料说可以用单根检验来判断是否平稳，ADF结果显示小于三种水平。是平稳的，对吗？

对的