[龚金国] 西南财大统计学院龚金国（非参数计量经济学， Copula理论）5月25日在线访谈 [推广有奖]

51楼

J.GONG 发表于 2013-5-25 15:57:05

wuhui1018 发表于 2013-5-24 13:51
老师好！对于计量的知识个人也只是懂个初级的理论。非参数计量经济学是研究的热点。但国内高校一般很少有学 ...

谢谢。你可以参考如下专著的部分章节：
Fan, J. and Gijbels, I (1996). Local Polynomial Modelling and its Applications
Fan & Yao (2003), Nonlinear Time Series: Nonparametric and Parametric Methods。
Li & Racine，（2007），Nonparametric Econometrics: Theory and Practice
当然，你可以跳过理论部分，重点理解下非参数估计技术的思想，我认为这个很重要。关于文献，建议你针对你研究的主题去检索相关的文献，我想或许会效率会更好些。

52楼

J.GONG 发表于 2013-5-25 16:02:59

huanghao028 发表于 2013-5-24 14:10
龚老师：
您好！我本科数学，今年刚考上统计学专业的研究生，有2个问题想请教一下：
1，时间序列分析 ...

谢谢。时间序列分析应用的领域可多啦，只要你涉及的数据是时间序列，或许都可用上。选时间序列为研究方向，至少本科阶段的数学分析、矩阵分析、概率论数理统计都是很重要的科目吧。当然，Hamilton:Time Series Analysis 这本专著很重要，若你做这个方向研究；若做非线性时间序列，可以参考：Fan & Yao (2003), Nonlinear Time Series: Nonparametric and Parametric Methods。优秀研究生如何评价，呵呵，我不知道，主要是你看哪方面，科研能力，还是其他素质.

53楼

J.GONG 发表于 2013-5-25 16:06:49

cnhyyhu1111 发表于 2013-5-25 03:07
老师您好，
我想针对MLE问两个问题。
第一个是，怎么判断MLE的结果是不是算好的结果？

谢谢。我认为，你首先需要了解如何评价一个估计量的好坏，比如无偏性、有效性、一致性、渐进正态性等。关于MLE，你可以参考大部分的数理统计教材，或参考网页：
https://en.wikipedia.org/wiki/Maximum_likelihood，在一定的正则条件下，MLE估计量会有很好的大样本统计性质，比如具有一致性、有效性以及渐进正态性。关于多维度求最优解，要找到合适的global解几乎是不可能的，一般需要借助一些算法，有时也很依赖你的参数初始值的设定。