请问：使用robust选项与GLS估计的区别

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存在异方差时，可以用robust选项；也可以采用GLS。我知道GLS是将残差项，处理为同方差形式。请问：

二者的区别是什么？
谢谢。

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关键词：robust bust OBU BUS Rob

看  古扎拉蒂的计量经济学基础  有介绍

方差为：Var(b) = inv(X'X)*(X'QX)*inv(X'X)，robust是直接估计(X'QX)，不需要Q的具体形式的。而GLS一般都是要先知道方差的形式，所以用FGLS的比较多。