楼主: gateshph
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[词条] 关于VaR的问题 [推广有奖]

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gateshph 发表于 2013-6-7 18:31:41 |AI写论文

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VaR是衡量风险的一个具体量化数值。我想问一下，可不可以先算出VaR，然后以VaR做为被解释变量，做多元回归？看了很多文献，没有看到这样做的，我在想是不是这样理论上有问题。不知道论坛上的坛友有没有见过这方面的文献。
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关键词：VaR 解释变量 多元回归 不知道 有没有

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胖胖小龟宝 发表于 2015-5-8 14:03:50
我觉得可以，但一般这个本身就作为一种方法来计算价值的，如果是计算出来的，数据本身就未必可靠
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