在面板数据模型中，如何检验自变量间的共线性?

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

请问Eviews7在做面板数据时，是否能够检验自变量间的共线性?

我在CoefficientDiagnostics中找不到VarianceInflation Factors，

也找不到CoefficientVariance Decomposition。

请问面板数据应如何检验自变量间的共线性?

小弟还是新手，请高手们赐教。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：面板数据模型 面板数据 数据模型 共线性 自变量 自变量 模型 如何

宏观的时间序列或者面板数据一般都有共线性

ermutuxia 发表于 2013-6-13 15:27
宏观的时间序列或者面板数据一般都有共线性

不好意思，请问Eviews 要在哪里检验面板数据的共线性?

小弟还是不太懂……