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楼主: chinazero

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[学科前沿] 面板数据D-W统计量不太好，如何处理，请教 [推广有奖]

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楼主

chinazero 发表于 2007-10-9 21:22:00 |AI写论文

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加入ar(1)，d-w变得不错，但是解释变量变得不显著。去掉ar(1)，解释变量显著但是D-W不行了。怎么办，请教。

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关键词：面板数据统计量解释变量怎么办如何

回帖推荐

arlionn 发表于8楼查看完整内容

个人认为：如果时序较长，即T较大，DW还有一定的参考价值。所以要看看你的资料结构。不妨在上述分析前，先做个序列相关检验，如xtserial,或在本论坛中搜索相关的帖子。

本帖被以下文库推荐

· 计量.统计精彩问答|主题: 12506, 订阅: 52

沙发

zxlian_602 发表于 2007-10-9 21:28:00

同问，盼望哪位大侠指教下哈！！！！

藤椅

offerlover 发表于 2007-10-10 01:12:00

我也要问，55

板凳

chinazero 发表于 2007-10-10 10:43:00

顶

报纸

chinazero 发表于 2007-10-11 10:10:00

再顶。没人遇到过吗。

地板

offerlover 发表于 2007-10-11 12:52:00

再顶

7楼

zhuhongfei 发表于 2007-10-12 08:24:00

我觉得，我们很多的人，没有认真学习理论，只是借助软件。对于面板数据的理论学习不够，对于误差项是否存在serial correlation ,应该参考Baltagi（2006）的教科书第5章，当然前面4章不看，第5章也看不懂。对于面板数据，不是简单的看看DW指数就行的。我也在努力学习理论，希望大家在掌握理论的基础上再作应用

[此贴子已经被作者于2007-10-12 8:26:09编辑过]

经济就是要经世济民,学经济就要先天下之优而优,后天下之乐而乐