楼主: yushawkenn
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ARMA(p,q)模型中的p,q如何确定？ [推广有奖]

11楼
beanck 发表于 2005-7-4 12:58:00
EACF
12楼
jcom_wu 发表于 2005-7-27 16:25:00
编程怎么实现，不要用matlab等软件，要自己编写，用AIC法请问怎么实现。谢谢。还有arma参数编程怎么实现
13楼
levey 发表于 2005-7-27 21:13:00

用EACF,但还要查表不方便的.

通常ACF和PACF就很有用的.定阶往往不是一次完成的,常根据结果再修正的
14楼
tonyloo 发表于 2005-7-27 22:15:00

ACF和PACF用于初步定阶

然后用AIC来确定最优

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15楼
NetDagger 发表于 2005-7-28 01:05:00
以下是引用jcom_wu在2005-7-27 16:25:40的发言： 编程怎么实现，不要用matlab等软件，要自己编写，用AIC法请问怎么实现。谢谢。还有arma参数编程怎么实现

看了你另一个帖子.如果能搞定回归的问题,那就有了sigma,AIC也就迎刃而解了
16楼
jcom_wu 发表于 2005-8-1 10:37:00
回归已经搞定啊，关键是ar模型的残差方差和ma，arma一样求吗？
17楼
lyyon 发表于 2005-8-11 18:34:00

不好意思，有些地方可能用英文，我不知道中文怎么形容一些词。

i.ACF &PACF 检验潜在的p&q

ii.White Noise以及是否是stationary在其后检验。p-value,t-statistic..

iii,AIC和BIC，主要是用来综合Q-statistic来检验，但需要你做很多个可能的组合。
18楼
jcom_wu 发表于 2005-8-15 10:57:00
顶啊，有谁编写过相关算法
19楼
terryzz5 发表于 2006-3-21 05:10:00

看ACF和PACF,画出图后再判断.
20楼
luckyvv 发表于 2007-3-28 15:59:00
看看下
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