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楼主: kamiyasakurako
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统计学(时间序列·计量学)的问题,麻烦大神帮看看~ [推广有奖]

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假定{et}为iid正态序列,且et~N(0,1),xt=(et)*(et-1)

求{xt}的自协方差函数,即cov(xt,xt-k)

其中,t,t-1,t-k都是下标

拜托啊~~~

关键词:时间序列 统计学 计量学 自协方差函数 协方差 统计学

回帖推荐

zhangdong8 发表于3楼  查看完整内容

liudf90 发表于4楼  查看完整内容

因为et~N(0,1)而且独立同分布,所以E(xt)=E(et*et-1)=0 cov(xt,xt-k)=eE(xt*xt-k)=0,k》1时,当k为0时,就是xt的方差为1

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cup_wh 发表于 2013-7-28 08:30:01 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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zhangdong8 发表于 2013-9-27 15:28:08 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
自协方差函数.jpg
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liudf90 学生认证  发表于 2013-11-15 15:18:40 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
因为et~N(0,1)而且独立同分布,所以E(xt)=E(et*et-1)=0
cov(xt,xt-k)=eE(xt*xt-k)=0,k》1时,当k为0时,就是xt的方差为1
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pkdell 发表于 2014-5-10 09:51:12 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
小学生,书上都有
平凡的不平凡

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