[英文文献] 长记忆时间序列的持续性间断预测 [推广有奖]

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年度汇算清缴746 发表于 2004-10-22 20:20:41 |AI写论文

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英文文献：长记忆时间序列的持续性间断预测
英文文献作者：Florian Heinen,Philipp Sibbertsen,Robinson Kruse
英文文献摘要：
研究了记忆参数发生结构突变时，长记忆时间序列的预测问题。通过大规模蒙特卡洛研究，我们表明，忽略这种变化的持久性导致大幅度降低预测精度。这种效果的强度取决于记忆参数是随时间增加还是减少。通过对六种预测策略的比较，我们可以得出这样的结论:在我们的环境中，高度推荐对持续性变化进行预测试。此外，我们提供了一个实证例子，以强调我们的发现的重要性。