关于协整，跪求解答

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

最近为了论文，要做些实证，现在自己准备的数据比较少，我们老师说先做看看，然后我就拿10年的数据在做，感觉很多问题，自己以前完全不懂这些，能不能有人帮我回答下：我自己的理论部分有个模型，取对数后变成一个线性函数，类似：y=a x1+b x2+c x3+d x4+e x5+f     x1、x2...是不同的自变量；a、b...未知
我是想看看这些变量时如何影响y的。
问题是  假设经过单位根检验，是不是下面做协整分析，我想知道协整出来的方程式是不是可以直接替换我上面的方程，就是说能替换那些未知的系数，这样跟回归有什么区别
还有就是如果准备20年的年度数据够不够呢
感觉很多问题想不到怎么说，就先问问这个
ps 其实我也知道协整跟回归的区别仅仅知道而已，就是云里雾里的搞不清楚

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：求解答 单位根检验 协整分析 数据比较 年度数据 方程式 自变量 论文 模型 如何

像我说的问题，是不是可以不做协整，平稳性检验要做吗
能直接做回归吗，或者做回归的时候要注意什么
大神们不要嫌简单啊，跪谢

不要沉啊

果果4996 发表于 2013-6-28 17:58
不要沉啊

如果是时间序列数据，必须做单位根检验的（平稳性检验），然后只有在所以变量都是同阶平稳的情况下，才可以做协整检验

军少 发表于 2013-6-28 20:18
如果是时间序列数据，必须做单位根检验的（平稳性检验），然后只有在所以变量都是同阶平稳的情况下，才可 ...

谢谢你，做完平稳性检验一定要做协整吗？
我参考的一篇文章，没有做平稳性检验，但是做回归的时候他处理了一下，加了一个叫   自回归移动平均项   的东西

果果4996 发表于 2013-6-28 20:29
谢谢你，做完平稳性检验一定要做协整吗？
我参考的一篇文章，没有做平稳性检验，但是做回归的时候他处理 ...

实际上也不好说，一般论文都是做协整的。如果你有参考论文，且其他的又搞不定，个人建议，先直接按照参考范文操作，这样比较同意

平稳定检验是为了保证回归分析的有效性~

做模型的前提是，有理论依据。平稳性检验是为了保证回归分析的有效性。

yifei307 发表于 2013-7-1 16:56
做模型的前提是，有理论依据。平稳性检验是为了保证回归分析的有效性。

哦，谢谢，那就是一定得做平稳性检验？
然后还有一个问题不知道可不可以问你，就是我做单位根检验时，滞后项是0

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=5)
我看有人说做协整没意义了，真的吗