联立方程组的3sls估计

http://www.stata.com/statalist/archive/2004-03/msg00631.html

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Stata doesn't have a built-in routine for panel data simultaneous
equations.  Maybe someone out there has written their own program for
this, but when I did -findit panel simultaneous- nothing came up.

If you can transform or recast your model into a non-panel framework
(e.g., by transforming into deviations from means or using explicit
dummies for observational units) you could use -reg3- to do 3-stage
least squares.

The alternative is to estimate the system equation-by-equation using
-xtreg- or -xtabond- or -xtivreg- or whatever.  It won't be efficient
(in the way that a system estimator like -reg3- is) but your results
will be consistent, and will have the usual advantage over system
estimation in that if one equation is misspecified, it won't spill
over and contaminate the estimation results for the other equation.
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Also see Baltagi (2005, 3th eds), section 7.3, pp.122:
http://t.cn/zQhastx

arlionn 发表于 2013-7-4 11:14
http://www.stata.com/statalist/archive/2004-03/msg00631.html

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感谢连玉君老师！激动啊！无以言表！...

MARK一记学习一下

hubifeng？ 发表于 2013-6-29 10:50
这是它的基本思想：三阶段最小二乘估计可以简单概括为三步。第一，利用最小二乘法估计结构模型对应的简
...

本人初学联立方程，想做一个基于面板数据的联立方程回归，在文献上看到Park(2005)运用系统GMM 3SLS对含有面板数据的线性联立方程进行了估计 请问这个系统GMM 3SLS估计方法的步骤是什么啊？还有没有什么比较好的估计方法呢？谢谢

hubifeng？ 发表于 2013-7-4 15:35
感谢连玉君老师！激动啊！无以言表！...

关于连老师发的关于这方面的帖子没有什么收获，您在学习过程中有没有关于这方面实际操作的参考资料啊

楼主啊，你的问题解决了吗? equation-by-equation手动3sls

mark一下！

hubifeng？ 发表于 2013-6-29 11:41
看到以前您的帖子，用到以下命令：
matrix list r(C)
matrix a=r(C)

您好！请问您的问题得到解答了吗，如何手动进行3sls估计。我的方程是由于第二个式子包括第一个式子中的回归系数，所以不太清楚直接用reg3怎么进行，也不清楚是否能够手动回归。

hubifeng？ 发表于 2013-6-29 11:41
看到以前您的帖子，用到以下命令：
matrix list r(C)
matrix a=r(C)

您好！请问您的问题得到解答了吗，如何手动进行3sls估计。我的方程是由于第二个式子包括第一个式子中的回归系数，所以不太清楚直接用reg3怎么进行，也不清楚是否能够手动回归。

陪你梦流星 发表于 2014-6-12 00:01
本人初学联立方程，想做一个基于面板数据的联立方程回归，在文献上看到Park(2005)运用系统GMM 3SLS对含有 ...

请问您最后找到方法了吗？