联立方程组的3sls估计

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请问3sls估计中，残差的方差协方差阵如何用stata计算？怎么样将其保存，作为广义最小二乘的权重？我用的是面板数据

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关键词：联立方程组 联立方程 方程组 广义最小二乘 Stata 方程组

不太清楚 哎

请把3sls估计面版数据的命令写出来。

蓝色 发表于 2013-6-28 21:14
请把3sls估计面版数据的命令写出来。

xtreg lny lnp1 lnk lnh lnl,fe
predict lny_hat, xb
gen lny_hat2=lny_hat*lny_hat
xtreg lnp1 lny_hat lny_hat2 lnx1 lnx2 lnx3 lnx4,fe
predict e1,e
xtreg lnp1 lny lny2 lnx1 lnx2 lnx3 lnx4,fe
predict lnp1_hat, xb
xtreg lny lnp1_hat lnk lnh lnl,fe
predict e2,e
bysor year:corr e1 e2,cov
此处如何把方差协方差阵保存？并作为下面两个方程的权重？
xtgls lnp1 lny lny2 lnx1 lnx2 lnx3 lnx4 [weight=a]
xtgls lny lnp1 lnk lnh lnl [weight=a]

蓝色 发表于 2013-6-28 21:14
请把3sls估计面版数据的命令写出来。

这是它的基本思想：三阶段最小二乘估计可以简单概括为三步。第一，利用最小二乘法估计结构模型对应的简

化模型，得到各内生变量的拟合值。第二，将结构方程右边的内生变量用第一步得到的拟合值代替，

再用最小二乘法估计替代后的方程，得到结构参数的估计值，然后计算各方程的残差值，利用残差值

求得误差项方差以及跨方差协方差的一致估计值。第三，把第二步得到的误差项方差协方差矩阵作为

加权阵，应用广义最小二乘法估计得到三阶段最小二乘估计值

蓝色 发表于 2013-6-28 21:14
请把3sls估计面版数据的命令写出来。

看到以前您的帖子，用到以下命令：
matrix list r(C)
matrix a=r(C)
matrix list a
但是该矩阵只显示bysor year命令中最后一个协方差矩阵，同时也无法做为方程的权重...怎么办呢？

我一直觉得怪怪的。
即便楼主您这样手动版的作法，未来必定遭遇一个问题，即系数估计是对的，但标准误呢？

权重的设定，输入也必须像变量一样，即便楼主那样的矩阵是对的，
如同楼主遭遇的问题，也一定要把这个矩阵化成变量才可以套用的。
不过这也面临一个问题，请把矩阵化成变量吧！
【楼主可以把矩阵列出来，并想想这与 权重变量 间的连接】

您可以参考人家问连玉君老师的帖子
https://bbs.pinggu.org/thread-2227335-1-1.html
再次强调，楼主的作法是自己手动版，跟reg3不一样，而且楼主想要gls，但上述帖子不失参考。

纯参考与讨论，我个人不懂的。

h3327156 发表于 2013-7-3 02:19
我一直觉得怪怪的。
即便楼主您这样手动版的作法，未来必定遭遇一个问题，即系数估计是对的，但标准误呢？ ...

感谢学科带头人的建议！我认为，在很多情形，如果要获得稳健估计，大都是对方差协方差阵进行处理，所以如果真有这样的办法做到，想必能够解决一大部分的问题，也许需要编程，怎么弄啊？愁着...

hubifeng？ 发表于 2013-7-3 23:58
感谢学科带头人的建议！我认为，在很多情形，如果要获得稳健估计，大都是对方差协方差阵进行处理，所以如 ...

这个 您可能再请问 各版主或高人们了！

我个人对于Stata的矩阵或mata不是太熟，这方面我也是超新手。
即便我知道它很强大……

不过 别太犯愁阿！  这世上还是有其他很美好的事物~~~ ^^

h3327156 发表于 2013-7-4 01:12
这个 您可能再请问 各版主或高人们了！

我个人对于Stata的矩阵或mata不是太熟，这方面我也是超新手。
...

呵呵，谢谢，谢谢！