如何把解释变量的滞后期作为工具变量（悬赏100论坛币）

北落 发表于 2013-7-6 09:11
只是碰巧最近都在用这个命令，就下意识反应过来了。

顺代谈一下自己的看法，对于static model，我觉得 ...

谢谢您的仔细答复，请问我如何给您100论坛币？好像是可以设置一个产品，定价100，然后我购买即可吧？

tangbaoqing 发表于 2013-7-8 15:55
谢谢您的仔细答复，请问我如何给您100论坛币？好像是可以设置一个产品，定价100，然后我购买即可吧？

不用啦！ 暂不缺币！ 我不会用那些。

我只是很好奇 您的问题，
楼主您能解释清楚些，满足我的好奇心，那就很好了！
这样 我就不用杀死我家的猫。 【好奇心会杀死一只猫的…】

哈哈，您真幽默，谢谢您！

北落 发表于 2013-7-6 09:11
只是碰巧最近都在用这个命令，就下意识反应过来了。

顺代谈一下自己的看法，对于static model，我觉得 ...

为何说“使用lagged value来做instruments的意义不大”，这个在工具变量寻找中不是得到证明了么，另一个dynamic过程怎么个分析法，求赐教

math100 发表于 2014-1-22 16:56
为何说“使用lagged value来做instruments的意义不大”，这个在工具变量寻找中不是得到证明了么，另一个d ...

static model 如下
y(i,t)=beta*x(i,t)+e(i,t)
dynamic model如下
y(i,t)=beta0*y(i,t-1)+beta*x(i,t)+e(i,t)

如果静态模型假设中，你相信t时的y是由t时刻的变量决定的，不受前期影响；但是，当你用x的lagged value，比如x(i, t-1)去instrument当期变量，这个表示你相信x(i,t-1)与x(i,t)相关，与e(i,t)无关，但是静态假设中y(i,t-1)本来也是x(i,t-1)决定的，这样事实上y(i,t)与y(i,t-1)就有了共同的解释因子x(i,t-1)，直觉上是与你静态模型的建立矛盾的，因为静态模型，当期的y由当期x决定。

北落 发表于 2014-1-24 01:39
static model 如下
y(i,t)=beta*x(i,t)+e(i,t)
dynamic model如下

非常感谢赐教，个人理解是x（i,t）作为y（i，t）的解释变量，x（i，t）实际上已经包含了x（i，t-1）的信息，任何额能够解释x（i，t）的变量用于解释y（i，t）本身并不奇怪，动态和静态两类模型均被广泛使用，在静态模型中使用滞后项作为工具变量解决内生性问题，也是被众多学者广泛使用的方法。个人观点哈，请多指教。。

math100 发表于 2014-1-26 14:08
非常感谢赐教，个人理解是x（i,t）作为y（i，t）的解释变量，x（i，t）实际上已经包含了x（i，t-1）的信息 ...

在静态模型中使用滞后项作为工具变量解决内生性问题，也是被众多学者广泛使用的方法。

请教一下，那些文献可作参考呢！！

help xtivreg2.里面还有实例

h3327156 发表于 2013-7-3 16:06
楼主您可以稍微检测演练一下。

以下的L.ttl_exp与 L2.ttl_exp 为ttl_exp滞后变量

能问下hausman最后的结果怎么看？stata最后显示的结果看不懂，求指教

标记了回去研究