如何把解释变量的滞后期作为工具变量（悬赏100论坛币）

最近看到有的文章为了降低解释变量的内生性问题，把这个解释变量的一阶滞后变量作为工具变量进行回归，甚至把一阶滞后变量和二阶滞后变量共同作为工具变量进行回归，如何在stata中实现啊？我想知道命令，如果您的方法确实可行，本人以100论坛币作为酬谢！

楼主您可以稍微检测演练一下。

以下的L.ttl_exp与 L2.ttl_exp 为ttl_exp滞后变量

webuse nlswork

*第一种设定
xtivreg ln_w age c.age#c.age not_smsa ttl_exp (tenure = union south L.ttl_exp), fe
estimates store iv
xtreg ln_w age c.age#c.age not_smsa ttl_exp tenure,fe
hausman iv .

*第二种设定
xtivreg ln_w age c.age#c.age not_smsa ttl_exp (tenure = union south L.ttl_exp L2.ttl_exp ), fe
estimates store iv2
xtreg ln_w age c.age#c.age not_smsa ttl_exp tenure,fe
hausman iv2 .

*第三种设定
xtivreg ln_w age c.age#c.age not_smsa ttl_exp (tenure = union south), fe
estimates store iv3
xtreg ln_w age c.age#c.age not_smsa ttl_exp tenure,fe
hausman iv3 .

由hausman test的统计值，如果将第一种【有一阶滞后变量】和第三种设定【没有滞后变量为工具变数】比较，
貌似第一种的更大，更大的值，可能意谓著更支持工具变数法…
【但其实两者的检定统计值都是显著】

只是演练参考，自行用Stata的例子测一下不错。

使用xtivreg2命令，把滞后1阶和2阶作为工具变量。

xtivreg2针对面板数据，非面板用ivreg2

h3327156 发表于 2013-7-3 17:11
楼主您可以稍微检测演练一下。

以下的L.ttl_exp与 L2.ttl_exp 为ttl_exp滞后变量

谢谢您的回复！！！追问一下，用什么命令进行Anderson统计量计算和Sargan检验啊？

tangbaoqing 发表于 2013-7-5 22:47
谢谢您的回复！！！追问一下，用什么命令进行Anderson统计量计算和Sargan检验啊？

这个我不确定，您自己查一下比较好，我不可能事事都记到大脑里。

不过我印象中，xtivreg2 的好像提供更多的东西，
如果有些无法取得时，您可能改用xtivreg2会比较好。

您要的那些在xtivreg2后面加入first选项，就能看到Anderson和Sargan

xtabond2

楼主搜一下how to do xtabond2这个Paper，这个文章从IV讲起，讲到你说的这个system GMM，很系统。

另外，楼主讲的这个东西有两种理论方法，一种是用difference来instrument level，一种是level来instrument difference。

需要注意的是，滞后期最多，Sample Size越小。。。
这个命令后面会自动给出AR（1）和AR（2）的检测，也可以通过加art(X)这个Option来测AR(X);
Sargen和Hasen都是自动给出的~~~~

北落 发表于 2013-7-6 05:22
xtabond2

楼主搜一下how to do xtabond2这个Paper，这个文章从IV讲起，讲到你说的这个system GMM，很系 ...

大致上我同意您说的。
但我从楼主的题目论述里，看不出他是想要问dynamic panel。
如果楼主觉得您提供的指令正是他要的。
那我觉得楼主有必要重新并正确的提出他的问题。【特别是他的解释变量是什么】

h3327156 发表于 2013-7-6 05:53
大致上我同意您说的。
但我从楼主的题目论述里，看不出他是想要问dynamic panel。
如果楼主觉得您提供的 ...

只是碰巧最近都在用这个命令，就下意识反应过来了。

顺代谈一下自己的看法，对于static model，我觉得用lagged value来做instruments的意义不大。
x(i,t)用x(i,t-1)来instrument 就又涉及另一个dynamic的过程了~~~

h3327156 发表于 2013-7-6 05:53
大致上我同意您说的。
但我从楼主的题目论述里，看不出他是想要问dynamic panel。
如果楼主觉得您提供的 ...

谢谢您的仔细答复，请问我如何给您100论坛币？好像是可以设置一个产品，定价100，然后我购买即可吧？