[时间序列问题] 用MCMC来处理有缺失值的时间序列问题 [推广有奖]

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brave_lcx 发表于 2013-7-19 23:10:49 |AI写论文

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RT...最近在写毕业论文，要用到Markov Regime Switching model来研究IPO周期，但是因为部分月份是没有IPO的所以有些变量就会有缺失值，但是这样的话MRS模型就没法跑。。看了一些文献在处理缺失值的时候用到了MCMC法来处理，我就用stata尝试跑了下，可是貌似没有找到办法对那些有缺失值的变量生成新的完整的时间序列。。。
求助各位大神，不知道有没有啥办法能得到那些缺失值的模拟值从而获得完整的时间序列。。。