二次矩阵求解的讨论 基于最优化方法的视角

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uhlig的求解过程中涉及到了 二次矩阵方程求解过程。在这里，贴了一个网上找的一个求解二次矩阵方程的论文，文章分析了牛顿法解二次方程的优点和缺点．结合优化理论中最速下降法思想，给出一种新的算法解二次矩阵方程，并列出几个数值例子说明算法是可行的．学过最优化方法的同学可能看起来比较容易. 我记得在dejong 的第八章里面在对极大似然法求解时用到的数量方法里面，用到了单纯形法和基于导数的方法，后者是前者的有利补充 ，当然求导方法有天然的局限性，但对于连续，光滑的函数求解还是很有用的，在基于求导的方法时候，拟牛顿法中对于hansen阵的替代就是运用DFP和BFGS矩阵的。而这些都是来自于最优化理论。可见这个数值计算思路在DSGE不存在解析解时候是很有用的。不过这个文件好像群里面已经有了 。不能上传啊  ，有需要的请联系我。

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