楼主: ilkadai
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[学科前沿] 求救!johansen test [推广有奖]

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mao8888888 发表于 2007-11-8 23:48:00

另外, Prof. Johansen 的夫人 写了一本协整理论应用的书,'The Cointegrated VAR Model: Methodology and Applications' .Oxford University Press,December 2006. 注意看其第八章。

心怀青天,脚踏实地 Beijing-Copenhagen-Paris-Bielefeld-Glasgow

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mao8888888 发表于 2007-11-8 23:56:00

Johansen test is about how to determine the cointegration rank. You can see the term *rank test* in papers and books published by Copenhagen Econometricians.

Use Prof. Juselius 's (The wife of Prof. Johansen) book as a good starting point,which is easier and more practical, and Johansen's as a following research mine, which used far more complicated mathmatics.

Any way, good luck although I truly believe that your supervisor made a wrong decision :-)

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pine888 发表于 2007-11-9 00:56:00

对跟贴帮助的奖励!

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ilkadai 发表于 2007-11-10 00:53:00
对对,对这些能这么帮我的人可要多多奖励阿!嘿嘿

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ilkadai 发表于 2007-11-10 17:54:00
毛毛建议的那本johansen的书我已经复印了。 那本她夫人的书我在网上找到了,大家也可去下载,地址是http://www.clarku.edu/faculty/mcallan/Econ366/Readings/VAR_VEC_Juselius_Johansen.pdf
名字叫做 “The Cointegrated VAR Model: Econometric Methodology and Macroeconomic Applications”作者 Katarina Juselius ,写于July, 20th, 2003,我还没有开始看,希望和毛毛介绍的是同一本书。好像有200多页。

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mao8888888 发表于 2007-11-11 08:23:00

http://www.amazon.de/Cointegrated-VAR-Model-Applications-Econometrics/dp/0199285675

这个那本书的地址(那本书卖的不贵,呵呵) ,与ilkadai 找到的版本相比,多了I(2) cointegration analysis 和 几个协整VAR的应用章节。当然这些章节都有更新,但是没有根本性的变动。就从研究Johansen test 的角度,ilkadai 找到的这本书也可以用了。还是要关注第八章。

另外,Johansen 在牛津出版社出版的书更加适合数学或统计系的人使用,或者对于协整理论有一些初步了解的人,比如读完了Katarina Juselius 的相关章节之后。

Anyway, good luck for your research.

[此贴子已经被作者于2007-11-11 8:25:02编辑过]

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ilkadai 发表于 2007-11-12 23:46:00
毛毛介绍的那本johansen夫人写的书论坛上好像有的下。我下了,看了一下,和毛毛说的那本书的题目是一模一样的页叫The Cointegrated VAR Model: Methodology and Applications的,比我上面写的网址下下来的更加具体,好像多了100 页的样子,一共386页。大家可以下来看看。
这个帖子的名字叫做:

“一本关于VAR(向量自回归)的外国专著”

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mao8888888 发表于 2007-11-13 02:40:00

ilkadai说的这两本书都是大同小异了,好好看哪一本都可以了。

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ilkadai 发表于 2008-6-13 04:10:00
谢谢大家去年对我的帮助。 今天我们Seminar的成绩出来了。过了!嘿嘿。要是有谁需要德文版的对Johansen test 的介绍的可以找我。 :)

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大象跳舞 发表于 2008-6-13 11:16:00

Time Series Models for Business and Economic Forecasting. Philip Hans Franses. Cambridge University Press,1998

Chris Brooks的Introductory Econometrics for Finance也是一本好书,论坛有https://bbs.pinggu.org/b5i134402p4.html

还要恭喜lz!,呵呵

[此贴子已经被作者于2008-6-13 11:17:16编辑过]

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