求救！johansen test

另外， Prof. Johansen 的夫人 写了一本协整理论应用的书，'The Cointegrated VAR Model: Methodology and Applications' .Oxford University Press，December 2006. 注意看其第八章。

Johansen test is about how to determine the cointegration rank. You can see the term *rank test* in papers and books published by Copenhagen Econometricians.

Use Prof. Juselius 's (The wife of Prof. Johansen) book as a good starting point,which is easier and more practical, and Johansen's as a following research mine, which used far more complicated mathmatics.

Any way, good luck although I truly believe that your supervisor made a wrong decision :-)

对跟贴帮助的奖励！

对对，对这些能这么帮我的人可要多多奖励阿！嘿嘿

毛毛建议的那本johansen的书我已经复印了。 那本她夫人的书我在网上找到了，大家也可去下载，地址是http://www.clarku.edu/faculty/mcallan/Econ366/Readings/VAR_VEC_Juselius_Johansen.pdf
名字叫做 “The Cointegrated VAR Model: Econometric Methodology and Macroeconomic Applications”作者 Katarina Juselius ，写于July, 20th, 2003，我还没有开始看，希望和毛毛介绍的是同一本书。好像有200多页。

http://www.amazon.de/Cointegrated-VAR-Model-Applications-Econometrics/dp/0199285675

这个那本书的地址(那本书卖的不贵，呵呵) ，与ilkadai 找到的版本相比，多了I(2) cointegration analysis 和 几个协整VAR的应用章节。当然这些章节都有更新，但是没有根本性的变动。就从研究Johansen test 的角度，ilkadai 找到的这本书也可以用了。还是要关注第八章。

另外，Johansen 在牛津出版社出版的书更加适合数学或统计系的人使用，或者对于协整理论有一些初步了解的人，比如读完了Katarina Juselius 的相关章节之后。

Anyway, good luck for your research.

[此贴子已经被作者于2007-11-11 8:25:02编辑过]

毛毛介绍的那本johansen夫人写的书论坛上好像有的下。我下了，看了一下，和毛毛说的那本书的题目是一模一样的页叫The Cointegrated VAR Model: Methodology and Applications的，比我上面写的网址下下来的更加具体，好像多了100 页的样子，一共386页。大家可以下来看看。
这个帖子的名字叫做：

“一本关于VAR(向量自回归）的外国专著”

ilkadai说的这两本书都是大同小异了，好好看哪一本都可以了。

谢谢大家去年对我的帮助。 今天我们Seminar的成绩出来了。过了！嘿嘿。要是有谁需要德文版的对Johansen test 的介绍的可以找我。 ：）

Time Series Models for Business and Economic Forecasting. Philip Hans Franses. Cambridge University Press,1998

Chris Brooks的Introductory Econometrics for Finance也是一本好书，论坛有https://bbs.pinggu.org/b5i134402p4.html

还要恭喜lz！，呵呵

[此贴子已经被作者于2008-6-13 11:17:16编辑过]