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路小雨 发表于 2013-8-7 12:33:22 |AI写论文

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xuruilong100 发表于3楼查看完整内容

1.VAR[S] = E[s^2] - (E[S])^2, using Ito to calculate S^2； 2.要用条件期望，E[S(t+h) / S(t)] = E[E[S(t+h) / S(t)|Ft]], 然后仿照上面的思路。注意，S(t) * f(t)将变成一个martingale，f(t)很容易得到，应用f(t)可以简化计算

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路小雨 发表于 2013-8-7 15:17:27

救命！

藤椅

xuruilong100 发表于 2013-8-8 09:28:09

1.VAR[S] = E[s^2] - (E[S])^2, using Ito to calculate S^2；
2.要用条件期望，E[S(t+h) / S(t)] = E[E[S(t+h) / S(t)|Ft]], 然后仿照上面的思路。注意，S(t) * f(t)将变成一个martingale，f(t)很容易得到，应用f(t)可以简化计算