楼主: 李小瑜
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[时间序列问题] TARCH模型估计各项系数均显著，为什么EGARCH模型earch项却不显著呢？ [推广有奖]

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李小瑜 发表于 2013-8-10 18:04:10 |AI写论文

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TARCH模型各项系数均显著，说明了“坏消息”对资产价格波动性的影响大于好消息的影响，具有杠杆效应。为什么EGARCH模型中earch项系数就不显著了？那不是说明没有杠杆效应吗？这俩者没有矛盾吗？
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关键词：EGARCH模型 TARCH模型 GARCH模型 ARCH模型 EGARCH 模型

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沙发
emilychou 发表于 2013-8-12 16:16:13
你用的滞后项数都一样吗？建议尝试更重滞后项
[fly]ilikeuandulikeme[/fly]

藤椅
李小瑜 发表于 2013-8-12 16:55:39
一样的，谢谢了，我再试试
板凳
哈皮朋友 发表于 2016-4-10 10:49:30
请问你这个问题解决了吗？我想知道TARCH模型和EGARCH模型什么区别，虽然二者都可以用于测度杠杆效应
报纸
小杉杉123 发表于 2019-6-14 19:12:19
楼主你好，可以加QQ请教一下这个模型的问题吗，急需指点，谢谢了
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