楼主: emilychou
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[回归分析求助] 求解答--用Egarch求variance为什么会得到很大的值? [推广有奖]

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emilychou 发表于 2013-8-15 03:32:53 |AI写论文

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如题。
用Egarch测变量,然后直接predict出来variance
arch var, earch(1) egarch(1)  iterate(5000)
predict var_11, variance

看了手册,没明白它具体用的是哪个计算方法。
还是我的命令有错误呢??
求解答。
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关键词:variance varian EGARCH GARCH ARCH 计算方法

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沙发
ermutuxia 发表于 2015-1-26 20:27:23
变量是平稳的才适合建立arch模型
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