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在stata里，如果要用面板数据作SEM，该怎么作？

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关键词：arlionn arlion lion ARL Stata arlionn

什么是SEM？ 结构方程模型？英文全称是什么？

[此贴子已经被作者于2007-11-2 15:49:08编辑过]

simultanous equations model

 

关键是我用的面板数据

 

好象没有办法吧，连Lisrel也不能做面板数据的SEM。我也曾经想过，后来只好放弃。

有没有这方面的文献？

可以采用xtivreg命令以及xtivreg2命令进行估计，至于工具变量的合理性，可以采用overidxt和xtoverid两个命令进行检验。

本质上讲，联立方程模型的关键就是处理内生性问题。

overidxt from http://fmwww.bc.edu/RePEc/bocode/o
    'OVERIDXT': module to test validity of instruments in xtivreg / overidxt
    computes a "Sargan" test of overidentifying restrictions / for a fixed
    effects panel data regression estimated via / instrumental variables in
    which the number of instruments / exceeds the number of regressors: that

xtivreg2 from http://fmwww.bc.edu/RePEc/bocode/x
    'XTIVREG2': module to perform extended IV/2SLS, GMM and AC/HAC, LIML and
    k-class regression for panel data models / xtivreg2 implements IV/GMM
    estimation of the fixed-effects and / first-differences panel data models
    with possibly endogenous / regressors.  It is essentially a wrapper for

xtoverid from http://fmwww.bc.edu/RePEc/bocode/x
    'XTOVERID': module to calculate tests of overidentifying restrictions
    after xtreg, xtivreg, xtivreg2, xthtaylor / xtoverid computes versions of
    a test of overidentifying / restrictions (orthogonality conditions) for a
    panel data / estimation.  For an instrumental variables estimation, this

多谢arlionn，有了arlionn这样的好同志，论坛魅力大增。

这几个东西好像下载不了，出现了下面的显示，这是啥意思

Forbidden

You don't have permission to access /RePEc/bocode/x/ on this server.