楼主: 卡拉巫
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如何估计SV模型并检验？ [推广有奖]

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楼主
卡拉巫 发表于 2013-8-22 17:01:12 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文
20论坛币
目标：估计股票指数复合收益率的SV模型并检验。请求熟悉这一部分的大师给予指导，需要详细的指导ao，菜鸟一只。。。。
用eview或者MATLAB做
谢谢谢谢，感激不尽




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关键词：SV模型 MATLAB atlab Eview matla 模型 如何

使用道具

沙发
卡拉巫 发表于 2013-8-23 10:28:08 |只看作者 |坛友微信交流群
我现在已经了解到EVIEWS可以做，
对SV用卡尔曼滤波变形
后得到下面的状态空间模型
公式2很明显是一个ARMA过程，
想请问下大家，用EVIEWS如何求解这个模型的参数啊

未名.jpg (10.19 KB)

公式2

公式2

未命名.jpg (2.11 KB)

公式1

公式1

使用道具

藤椅
卡拉巫 发表于 2013-10-12 17:02:21 |只看作者 |坛友微信交流群
已经解决？

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