求解释，VAR结果的

之言 发表于 2013-8-26 16:42
那么T值是跟谁比较呢，我问过一些人说主要看中间的P值就行，因为T值还要查表，效果跟直接看P值相同，是吗 ...

只看p值就可以的，用p值和你选择的显著性水平比较。例如，你选择的显著性水平是5%，那么只要p值小于0.05，就能拒绝系数为0的原假设，说明解释变量前面的系数显著不为0。

之言 发表于 2013-8-26 16:42
那么T值是跟谁比较呢，我问过一些人说主要看中间的P值就行，因为T值还要查表，效果跟直接看P值相同，是吗 ...

一般来说，t值得大小主要是经研判断，还有就是选取变量之间的比较，10以下都是算比较小的，就是说变量对模型的解释效果一般，数值为几十的会比较不错。p值比较起来比较方便，如果按默认的95%的置信区间，即给定p=0.05的话，只要是变量的p值小于0.05都是比较好的。

臻小言 发表于 2013-8-26 20:18
一般来说，t值得大小主要是经研判断，还有就是选取变量之间的比较，10以下都是算比较小的，就是说变量对模 ...

还有个问题，我将其中的两个变量缩小了100倍是不是应该对P值影响不大，只是系数变化这样合理？

一般来说对P值影响因素有限，但是考虑到模型的具体应用，还是应该将新数据重新建模，看p值和t值比较好。

之言 发表于 2013-8-27 17:40
还有个问题，我将其中的两个变量缩小了100倍是不是应该对P值影响不大，只是系数变化这样合理？

一般来说对P值影响因素有限，但是考虑到模型的具体应用，还是应该将新数据重新建模，看p值和t值比较好。

臻小言 发表于 2013-8-27 18:02
一般来说对P值影响因素有限，但是考虑到模型的具体应用，还是应该将新数据重新建模，看p值和t值比较好。

                       HS300        SEI           SES
HS300(-1)        -0.051668        1.399607        -0.065682
                 0.11427        0.84270        1.40109
               [-0.45217]        [ 1.66085]        [-0.04688]
SEI(-1)        0.022643        0.732796        -0.015616
               0.00907        0.06689        0.11121
              [ 2.49660]        [ 10.9557]        [-0.14042]
SES(-1)        -0.005008        -0.099257        0.091148
                0.00895        0.06603        0.10977
                [-0.55935]        [-1.50332]        [ 0.83032]
R-squared        0.055529        0.595320        0.007392
Adj. R-squared        0.029770        0.584283        -0.019679
以此为例，SES(-1)、SEI(-1)对HS300的影响系数分别为-0.005008、0.022643，分别为负相关与正相关，且在1%的水平下显著，说明两个变量对其影响方向不同，是这样吧，然后再结合格兰杰因果检验 ，看是不是hs300的格兰杰原因

之言 发表于 2013-8-27 18:24
HS300        SEI           SES
HS300(-1)        -0.051668        1.399607        -0.065682
                 0.11427        0.8427 ...

对的，就是这样

臻小言 发表于 2013-8-27 18:44
对的，就是这样

行，那谢谢了~如果有问题再请教你吧~

之言 发表于 2013-8-27 19:43
行，那谢谢了~如果有问题再请教你吧~

好的，大家相互交流

臻小言 发表于 2013-8-27 21:51
好的，大家相互交流

出问题了。。。我把hs300放大了100倍，然后在做，就出现了p值大于1的情况。。。这事怎么办？