关于DID（双重差分、倍差法）模型的面板数据生成

黃河泉 发表于 2016-12-23 14:54
通常 DID 也会这么做其中 inter 即是最主要的交叉项！

你这个有时间固定效应啊，他有吗

猫爪 发表于 2016-12-24 14:58
你这个有时间固定效应啊，他有吗

这边的 i.year 就是要捕捉治疗前与治疗后之差异！请见 Beck, T., Levine, R., Levkov, A., 2010. "Big bad banks? The winners and losers from bank deregulation in the united states." Journal of Finance 65 (5), 1637–1667. 附件为其 Table II 之程序与资料！ TableII.do (2.91 KB)

2016-12-24 16:51:02 上传

macro_workfile.dta (841.05 KB)

2016-12-24 16:51:42 上传

其之 wrkyr_dumm* 的角色与我所说的 i.year 是一样的！

黃河泉 发表于 2016-12-24 16:53
这边的 i.year 就是要捕捉治疗前与治疗后之差异！请见 Beck, T., Levine, R., Levkov, A., 2010. "Big ba ...

你这人真有意思，我说的是你的模型因为有了i.year，所以构成了双重差分，前面那位朋友的回归设计中，没有加入时间固定效应，所以只是普通的面板固定效应。这么简单的说明很难理解吗？

我发现大家最近都变得浮躁了，你能看懂这么复杂的论文，就不能思考下我在说什么？

黃河泉 发表于 2016-12-24 16:53
这边的 i.year 就是要捕捉治疗前与治疗后之差异！请见 Beck, T., Levine, R., Levkov, A., 2010. "Big ba ...

这论文不错，我学习下，谢谢了，又及。

黃河泉 发表于 2016-12-23 14:54
通常 DID 也会这么做其中 inter 即是最主要的交叉项！

黄老师你好！我想问一下这条命令如果改成
reg y inter x  i.year i.industry,vce(cluster firm)
这样的估计能否体现出来时间和行业的固定效应呢？

黃河泉 发表于 2016-12-23 14:54
通常 DID 也会这么做其中 inter 即是最主要的交叉项！

主要是我看DID的程序，大部分都是用的reg直接进行回归

zzwalking 发表于 2017-7-9 09:27
黄老师你好！我想问一下这条命令如果改成
reg y inter x  i.year i.industry,vce(cluster firm)
这样的 ...

做 DID 时，要加入 i.firm

1. reg y inter x i.firm i.year, vce(cluster firm)

复制代码

至于要不要加入行业的固定效应则是次要 (此时应该与 i.firm 有共线性而被消掉)。

黃河泉 发表于 2017-7-9 11:19
做 DID 时，要加入 i.firm至于要不要加入行业的固定效应则是次要 (此时应该与 i.firm 有共线性而被消掉)。 ...

黄老师 我还有一个问题，就是DID处理的数据形式问题。
有的论文是考察各年处理组和匹配的对照组的政策实施前后的年份，比如说ABC分别在2011 2012 2013实施了某项政策，则考察ABC和对照组（1:1）在2012 2013 2014的情况，这样就是对六条数据回归。
还有的论文是对考察期间比如2010-2015年六年所有的数据回归，三个处理组三个对照组，一共是36条数据，实施年份之后就可以全部将时间虚拟变量标注为1。
这样哪一种方法正确呢？还是说都有可行性？

zzwalking 发表于 2017-7-9 15:49
黄老师 我还有一个问题，就是DID处理的数据形式问题。
有的论文是考察各年处理组和匹配的对照组的政策实 ...

你说的第一种情况，仅仅是实施当年的数据，怎么体现了政策实施前后？