协整检验是用原序列还是差分序列

linjiaxiaogege 发表于 2013-9-4 18:42
找了，就是按照相关论文收集的数据，可是却通不过协整检验，不知道人家是怎么做的

..............

首先要明白啥叫协整？ “1987年Engle和Granger提出，虽然一些经济变量的本身是非平稳序列，但是，它们的线性组合却有可能是平稳序列。这种平稳的线性组合被称为协整方程，且可解释为变量之间的长期稳定的均衡关系。 ” 因此，如果你差分后平稳了， 用差分后的平稳序列进行协整检验，那是肯定能通过的，但是丧失了协整的意义。所以个人认为是用原序列做协整检验，如果没通过说明变量间不存在长期稳定的关系。那么下一步直接用差分序列构建VAR。

476298788 发表于 2018-9-11 17:22
首先要明白啥叫协整？ “1987年Engle和Granger提出，虽然一些经济变量的本身是非平稳序列，但是，它们的线性 ...

很棒，感谢！