[英文文献] 非线性DSGE模型和优化的粒子滤波器 [推广有奖]

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涟漪效应809 发表于 2004-10-26 21:49:27 |AI写论文

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英文文献：非线性DSGE模型和优化的粒子滤波器
英文文献作者：Martin M. Andreasen
英文文献摘要：
本文针对具有潜在非正态冲击的非线性DSGE模型，提高了粒子滤波的精度和速度。这是通过引入一种新的提案分布来实现的，该分布i)包含来自新的可观测信息，ii)有一个小的优化步骤，使到最佳提案分布的距离最小化。一个具有这种分布建议的粒子过滤器被证明提供了一个高水平的准确性，即使是相对较少的粒子，因此这个过滤器比标准的粒子过滤器更有效。