[讨论]想买一本计量的教材，请大家推荐

 http://www.amazon.com/Econometrics/lm/R9R5XD0P5YN3H/ref=cm_lmt_dtpa_f_2_rdssss1?pf_rd_p=253462201&pf_rd_s=listmania-center&pf_rd_t=201&pf_rd_i=0691010188&pf_rd_m=ATVPDKIKX0DER&pf_rd_r=0M4XERCCC88JREK9Z8Y1

 上面的LIST都是高级教程，适合想搞理论计量的人看看。

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关于计量经济学的学习经验 

2005年08月20日 『北望经济学园』 浏览选项：  颜色 默认 灰度 橄榄色 绿色 蓝色 褐色 红色   阅读次数：3248
 
 
      首先声明我的观点，计量是工具也是理论，它不是普通计算机软件，不懂背后的道理也可以用，我个人强烈反对不掌握扎实的理论就去“应用”计量经济学，那绝对是强奸数据。

本人学习经历：读过大多数国际流行的各种“级别”的计量教科书（除了HAYASHI那本，没借到），熟悉SAS，做过大量计算机练习，“蹂躏”过不少中国的数据，现在读paper，参考手册。

开始篇（不是入门，那是很往后的事情了）

个人认为只有wooldridge那本书是值得反复读的（是那个初级本，国内译本也很好），古扎拉弟就算了，很多理论上的原因大家学到后来就明白了。古的书我读了两遍，现在早就扔了。但现在依然常常翻阅WOO.对于开始的人，woo书上的海量例子太宝贵了，而且绝大多数取材于著名论文，值得仔细品味。

学习方法：用随便那个软件（我用SAS）把书中的例子几乎全部做一遍，知道你用的软件所报告的结果中那些重要的东西是怎么来的（不用知道的太精确），该怎么解释。―――书上后来那几章不懂也没关系。

数学要求：基础数理统计学（就是一般初级书上附录那些内容），不用懂大样本理论，知道有一致性这个概念就行了，并且记住它是计量经济学中几乎唯一重要的评价统计量的标准。什么无偏啊有效啊都几乎是空中楼阁，达不到的标准。

忠告：1、别管 R square，几乎不用管多重共线性，知道异方差和自相关的概念就行了，知道大概怎么诊断，至于纠正嘛，不用太在意。不过对于GLS还是要有个认识。
2、对于简单二元模型中OLS相关的重要推导全部背下来，不多，但很重要。
3、这个阶段不要陷入公式推导。
4、如果你是初学者，不要指望把woo的书处处看懂，差不多就行了。
5、可以拿中国的数据“蹂躏”一下。

入门篇

数学要求：矩阵，大样本理论 稍微再难一点的统计学
矩阵书很多，GREEN附录也可以（推荐Dhrymes --mathematics for econometrics,这本书对大多数人来说需要看的也就大概三四十页吧）。大样本理论有难度，需要做比较严肃的准备，有比较好的概率背景的同学大概也需要时间来适应其中繁琐的推导，white---asympotic theory for econometricians前三四章是值得花时间的。数理统计学教材多如牛毛，不说了，大致GREEN附录的那些内容是要了解的（尤其MLE）。

教材：买一本GREEN的书放着，看完附录就算了，可以以后时不时的查阅其中其他内容。读过这本书的同学我相信会有很多人认为它是不值得通读的，没有重点，全面铺开，很恶心的做法。而且这本书例子不多，实际上我认为思想也很肤浅，没有着重捕捉回归的思想，计量模型中的因果含义等等。
建议：读Golderberg（怀疑又拼错了）吧，个人认为和GREEN功力的差距是本质的，又短又好的一本书，某些地方值得反复读啊读。起码他会真正告诉你OLS假设的含义，呵呵。

基本读完这本书之后，对计量差不多就有个认识了，可以真正开始深入学习了，wooldridge（2001）和hamilton的很多章节是必读的。学到这个阶段的朋友就不需要我多罗嗦了。估计手册和必读的精彩论文都已经有所认识了。

忠告：1、要时不时的作个图看看，不看图（尤其是时间序列）是疯子的做法。ARMA模型要玩熟，要不然总有一天你得回来重新再学，嘿嘿。
2、学好OLS的相关内容实在是太重要了，不要见了更高深的方法就以为OLS没用了，多学几遍OLS吧。基本的矩阵推导要烂熟烂熟烂熟！大样本的结论坚持都推一遍。
3、可以尝试着用计量了，记住如果你只有二三十个样本点，最好不要计量。如果你有50个左右，解释变量别超过三个。

学得挺闷吧，JEP 2001 FALL整整一本讲计量应用的，全是顶尖大牛，每人讲一个方法，要求文章中公式不超过三个，巨精彩。什么非参半参，GMM（wooldridge），IV(angrist@kruger), VAR, GARCH(granger),等等等等。唉，太精彩了。去看看爽一下吧。

□

不太明白为什么GREEN的书在国内被称做圣经，其实就是在AMZON上，这本书得到很多负面评价。

http://www.amazon.com/gp/product/customer-reviews/0130661899/ref=cm_cr_dp_2_1/103-2513422-8868607?%5Fencoding=UTF8&;customer-reviews.sort%5Fby=-SubmissionDate&n=507846

Fumio Hayashi 的《 Econometrics》则是好评如潮。

http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0691010188/qid=1117060245/sr=8-6/ref=pd_csp_6/103-2513422-8868607?v=glance&;s=books&n=507846

（Hayashi的书国图有，武大有影印版。清华上两年上过洪永淼老师高级计量一的同学也有，可以COPY一下。）

Russell Davidson, James G. Mackinnon 的 《Econometric Theory and Methods》也是一本使用比较广泛的教科书。

http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0195123727/qid=1117060245/sr=8-13/ref=pd_ka_6/103-2513422-8868607?v=glance&;s=books&n=507846

Takeshi Amemiya的 《Advanced Econometrics 》出版于1985年，是一本广受赞誉的书。

http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0674005600/qid=1117061263/sr=8-1/ref=pd_csp_1/103-2513422-8868607?v=glance&;s=books&n=507846

Arthur S. Goldberger 的《A Course in Econometrics》。

http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0674175441/qid=1117061551/sr=8-1/ref=pd_csp_1/103-2513422-8868607?v=glance&;s=books&n=507846

Goldberger还著有一本初级教科书 《INTRODUCTORY ECONOMETRICS》。

现在中国的学生真的很幸运，因为很多的书在国外出版不久，就被翻译或影印到国内了。

比如 两位时序领域的巨人 James H. Stock, Mark W. Watson 的初中级教科书 Introduction to Econometrics， 我先是看到上海财经大学出了这本 书的影印本，接着又发现东北财经大学出版社 又出版了中文版。

出版周期真的是很快。

有的人除了是好的研究者，还是天生的好的教科书的作者、好的教授。比如已故的G. S. Maddala 教授，他和古扎拉第都是印度人。

他写的初级教科书《 Introduction to Econometrics 》3rd Edition，个人认为要比古扎拉第的好太多了。

□

你说的那些书我基本都有接触，个人也非常喜欢DAVIDSON&MACKINNON(2004)，很好。对于想了解投影知识以得到回归的直观感觉的人，本书前2章是值得看的。此外，由于是新书，本书把BOOTSTRAP方法贯彻始终，基本每一部分都有讨论。

但是这里申明一点，我个人在各种教科书上花的时间太多了，二楼说的都是好书，但是学完一本再学一本的方法是不足取的。太浪费时间了，毕竟，计量终归是作出来的！本人认为取其中之一二作为基础精读之即可，而woo和golderberger绝对是首选。

当认真学完goldberger后，进一步看哪本书实际都不费劲（除了时间序列需要花点时间），这个阶段该看论文和手册了。

对于MONTE CARLO和bootstrap，我认为应该尽早接触。

 ————————————————————

最后再注一下，上面这个帖子提到的 G. S. Maddala 教授的初级教科书《 Introduction to Econometrics 》3rd Edition，在前面的帖子中很少有人提到，我大致看过，确实写的很好，很清楚。

 http://www.amazon.com/Introduction-Econometrics-G-S-Maddala/dp/0471497282

楼上引用的中文部分是 中国经济学教育科研网 名为  旺财 的朋友的贴子. 他当时刚发完这个贴子不久,我也是有跟贴的. 我还是说推荐古扎拉蒂的书, 他也没说什么,呵呵...

其实在本贴,甚至是本论坛的大多数网友, 又有多少人是搞"理论计量"的呢? 包括人大论坛和中国经济学教育科研网上计量版的版主,也大多不是搞理论计量的吧,甚至不是计量专业的.

对大多数人而言,计量只是一个工具,112楼链接里的书的确大多是"专业计量"的书,但如果从应用的角度来说,能将我在108楼里的书真正搞懂学完,能在Stata或Gauss里应用它们所涉及的方法, 我相信,要做应用的实证,基本上足够了.

[此贴子已经被作者于2007-11-18 0:18:53编辑过]

以下是引用statax在2007-11-18 0:17:00的发言：

楼上引用的中文部分是 中国经济学教育科研网 名为  旺财 的朋友的贴子. 他当时刚发完这个贴子不久,我也是有跟贴的. 我还是说推荐古扎拉蒂的书, 他也没说什么,呵呵...

其实在本贴,甚至是本论坛的大多数网友, 又有多少人是搞"理论计量"的呢? 包括人大论坛和中国经济学教育科研网上计量版的版主,也大多不是搞理论计量的吧,甚至不是计量专业的.

对大多数人而言,计量只是一个工具,112楼链接里的书的确大多是"专业计量"的书,但如果从应用的角度来说,能将我在108楼里的书真正搞懂学完,能在Stata或Gauss里应用它们所涉及的方法, 我相信,要做应用的实证,基本上足够了.

  呵呵，够有个性的啊？！ 我也没跟你老人家叫过板啊？我发帖之前都没看你的帖子，你激动什么？！

我是强烈推荐过两本书，那是我看过的。这两本书的流行，从欧美顶级经济系本科计量课程的参考书使用也可以佐证。

 海外华人计量学者，比如洪永淼，白聚山两位老师回国讲课时也大力推荐过这两本书。

 因此很简单，我不仅仅从个人经验出发，另外还看一下现在著名经济系计量教学用书的发展趋势。

 至于你乐意推荐古扎拉蒂的书,你就是再在这里推荐100遍，也和我没有关系。我当然也有权利说这本书不如别的书好，我为什么就不能说什么？？！

  “其实在本贴,甚至是本论坛的大多数网友, 又有多少人是搞"理论计量"的呢? 包括人大论坛和中国经济学教育科研网上计量版的版主,也大多不是搞理论计量的吧,甚至不是计量专业的. ”

—————————— 你也扯的太远了吧，我发那个连接只是给感兴趣的人作个参考，你觉得你这通议论算的上有的放矢吗？！

[此贴子已经被作者于2007-11-18 0:57:04编辑过]

以下是引用FM3在2007-11-18 0:55:00的发言：

  呵呵，够有个性的啊？！ 我也没跟你老人家叫过板啊？我发帖之前都没看你的帖子，你激动什么？！

我是强烈推荐过两本书，那是我看过的。这两本书的流行，从欧美顶级经济系本科计量课程的参考书使用也可以佐证。

 海外华人计量学者，比如洪永淼，白聚山两位老师回国讲课时也大力推荐过这两本书。

 因此很简单，我不仅仅从个人经验出发，另外还看一下现在著名经济系计量教学用书的发展趋势。

 至于你乐意推荐古扎拉蒂的书,你就是再在这里推荐100遍，也和我没有关系。我当然也有权利说这本书不如别的书好，我为什么就不能说什么？？！

  “其实在本贴,甚至是本论坛的大多数网友, 又有多少人是搞"理论计量"的呢? 包括人大论坛和中国经济学教育科研网上计量版的版主,也大多不是搞理论计量的吧,甚至不是计量专业的. ”

—————————— 你也扯的太远了吧，我发那个连接只是给感兴趣的人作个参考，你觉得你这通议论算的上有的放矢吗？！

兄弟,不要叫我老人家, 俺也是80后,我可承受不起.至于激动, 老兄, 我才用了一个叹号, 你问号也不要用两个吧? 还问号和叹号加一起, 我这会才知道什么叫做激动.....

你都没看我所说的贴子, 自己都承认了, 我还有什么好说..

 因此很简单，我不仅仅从个人经验出发，另外还看一下现在著名经济系计量教学用书的发展趋势。

—————我何偿不是从我的个人经验出发？ 我有不推荐伍德里奇的书吗？ 老兄，人家是请求推荐入门的计量书，你没看我贴子里的顺序吗？ 还要我说多少遍， 伍德的书， 从一开始就放弃经典的假设，（主要是解释变量的非随机性质）这对于初学者来说，不适合！原因很简单，有谁从一开始就学相对论力学，而放弃牛顿力学的？ 有个顺序吧。并且，伍德的书的确很经典，并且，中国经济学教育科研网上朱家良教授的访谈也说过了，未来计量，截面与面板的分析是最有前途的，时间序列，早就out dated了！这与我所接触的在海外读博士后，计量方向的，所说的是一致的，至于什么是计量的发展趋势，行家都知道，我等外行也只是看个热闹，老兄，把应用研究搞懂就已经了不起了，我可不敢追求什么趋势！

  “其实在本贴,甚至是本论坛的大多数网友, 又有多少人是搞"理论计量"的呢? 包括人大论坛和中国经济学教育科研网上计量版的版主,也大多不是搞理论计量的吧,甚至不是计量专业的. ”

—————————— 你也扯的太远了吧，我发那个连接只是给感兴趣的人作个参考，你觉得你这通议论算的上有的放矢吗？！

——————兄台要好好看看我的贴子，我这样说，是顺着你发贴的逻辑，我不会无缘无故给你扯，有时间好好看书，别胡扯。

我还是重复一下，古扎拉蒂的书是经典。伍德里奇的书的确让人喝彩，但这与我推荐古扎的书并不矛盾。

经典永远是经典，有谁会说马歇尔的经济学不值得一看？ 更何况古扎的书也在不断地更新当中，老萨的经济学还在出断地更新呢？ 难道就不值得读了？

我个人经验给出的阅读顺序，有不同观点的我也接受，这个世界就是因为观点多才会丰富多彩！ 但我的观点就是我的观点，你可以不同意，但不影响它的独立性。

“中国经济学教育科研网上朱家良教授的访谈也说过了，未来计量，截面与面板的分析是最有前途的，时间序列，早就out dated了！”

—————————— 这个世界上有个叫做朱家良的计量经济学家吗？！再说了，他说什么out dated， WHO CARE？！ 他在计量经济学家中，占什么位置？

 “你都没看我所说的贴子, 自己都承认了, 我还有什么好说..”

——呵呵，我发帖前有什么必要看你的帖子吗？！

  关于本科生计量教学用书的趋势，见：

  https://bbs.pinggu.org/thread-264536-1-1.html&page=1

“经典永远是经典，有谁会说马歇尔的经济学不值得一看？ 更何况古扎的书也在不断地更新当中，老萨的经济学还在出断地更新呢？ 难道就不值得读了？”

  —————————————— 呵呵，大部分经济系的博士生和经济学家已经不读马歇尔的原理和凯恩斯的通论了，这也没妨碍他们成为优秀的经济学家。

   “老萨的经济学”也已经没曼昆的原理流行了，这也是事实，世界是往前走的。

[此贴子已经被pine888于2007-11-18 21:56:45编辑过]

对于初学者，中文的教材可以用科学出版社庞皓的，有Eviews软件的使用介绍。

实际上就初学者来说，最好先看国内的计量经济学教材，因为国人写的毕竟符合国人的思路，国外教材给人的感觉是比较乱，不适合初学者使用。

国内不错的教材包括：李子奈的计量经济学第二版(他的其他版不适合使用)，赵卫来的计量经济学，李长风的计量经济学，张晓峒的计量经济学，赵国庆的计量经济学，庞皓的计量经济学，孙敬水的计量经济学都可以。

至于国外的教材，楼上推荐的均可。

“中国经济学教育科研网上朱家良教授的访谈也说过了，未来计量，截面与面板的分析是最有前途的，时间序列，早就out dated了！”

—————————— 这个世界上有个叫做朱家良的计量经济学家吗？！再说了，他说什么out dated， WHO CARE？！ 他在计量经济学家中，占什么位置？

 

老兄，你读贴能不能认真点，看不懂我说的噻吗？ 未来计量的方向只是朱老师一个人说的吗？请你好好看看我贴子原文，急也别急成这样。 还有，朱老师的确，我们没有资格评价别人的位置！ 我们算什么，他老人家也是我们可以评价的吗？   我笔误朱老师的名字，应该是朱家祥，不是朱家良。朱老师的英文姓氏是Chu，Panel unit root有一个 LLC，这个C就是朱老师。 要注意，中国发文章往往第一作者最重要，在国外，顺序是反过来的，最后一个作者才是最重要的！

  关于本科生计量教学用书的趋势，见：

  https://bbs.pinggu.org/thread-264536-1-1.html&page=1

还是回到我开始说的，不要人云亦云，爱最追赶流行就去吧，并且所谓的教科书趋势，与楼主说的计量入门书的选择根本不是一回事。真正认真地读古扎拉蒂和伍德的书的同学应该可以对我的推荐进行讨论，如果只是在网上道听途说，还是不要浪费大家的时间了。

曼昆的经济学，说实话，不咋的！老萨的不会差，此外，我还不推荐读曼昆的初级，当人家白痴，口水话一大堆。另外，斯蒂格里茨的经济学也不咋的，说实话，结构混乱，安排体系也不见得好，还说他是老萨的学生，写这本经济学是超越他的老师，我看不出他的那本书有什么高明的地方。以上都是个人经验，不同意可以反驳，但要有理有据，别浪费大伙时间。

[此贴子已经被作者于2007-11-19 13:59:33编辑过]