[讨论]想买一本计量的教材，请大家推荐

同感！不同人的有不同追求，虽然该书貌似名气不大，但本人读后受益匪浅。

蓝色 发表于 2007-11-12 07:59
个人推荐 《计量经济学：现代观点》 伍德里奇 著实证运用讲的比较多。

这本蛮好的~比较通俗~

向你推荐 计量经济学导论 伍德里奇 的第三版~学长说很好 只是很前沿 而且实证多，易理解~

to add one to the list, highly recommend "Analysis of Financial Time Series" by Ruey Tsay

还是威廉格林的计量经济学分析好

statax 发表于 2007-11-17 23:31
我最喜欢的一本计量书：约翰斯顿，迪纳尔多的《计量经济学方法》，中国经济出版社，此书在70年代的引用率仅次于马克思的《资本论》，世界排名第二。里面能够找到一些很实用但在普通的计量书上不易找到的东西，如密计集算方法选讲中的bootstrap 方法，此外，此数关于LM,LR,Wald检验的讨论，更是经典。 不过此书是中级向高级过渡的级别，矩阵用得较多。我入门看的是李子奈的，同时看的古扎拉蒂的。我用了三个星期看了李子奈的计量，然后接着看古扎拉蒂的，感觉此二本书互相配合，非常好，推荐作为入门的首选。伍德里奇的现代观点，入门看不太适合，主要原因是它内容太多，例子太多，入门一下子反而不容易抓住主线，还不如李子奈的来得快，让你短短一个月内略览计量的概貌。而且，伍德的讲述方法是现代手法，即一开始就不假定解释变量的非随机性质，这样是很有好处的，但对于入门而言，我觉得还是选把经典的假设学完，有了个大体框架之后，再去学伍德里奇的那一套，有个比较，才能很好地领会现代计量的方法相对于古典而言的妙入。所以，建议看完李子奈和古扎拉蒂的之后，再看伍德里奇的现代观点。然后，中级进阶，首选当然是一开始说的约翰斯顿，迪纳尔多的《计量经济学方法》了，此书思路之清晰，言简意赅，内容丰富，真让人爱不释手也。接着进入高级，我看的是格林（Greene）的计量经济分析，four edition，影印版，清华大学出版社，看前面的贴子说人大出版社出了第五版的中译本，还没见过。此书被称为计量经计学的Bible，当然是名不虚传，内容很多。我觉得这本书矩阵用得比约翰斯顿的进了一个台阶，如果矩阵不过关，是肯定无法真正了解的。所以，读这本书需要毅力。还需要补充矩阵的知识，我的经验是，熟能生巧，如D. Lay所说的，要象学外语一样来每天都学习线性代数，达到这种境界，自然水到渠成。现在我也没有完全搞定这本Econometric analysis，但这的确是本好书，高级的必读，过了这本书和矩阵这一关，差不多就有资格进入一个阶段了。我有的比格林更高一层次的只有两本（纸版的），即伍德里奇，《横截面与面板数据的经济计量分析》，英文版我也打印了一份，《Econometric analysis of cross section and Panel Data》，此书被誉为对计量做了一次“艺术级”的讨论（Hausman语），的确经典，但也很难，我只是在有必要时查找其中一些内容，如Panel 的自相关检验等。我还有一本就是北京大学出的影印的萧政教授的《面板数据分析》，此书比起伍德的更难，主要是写得更精简，矩阵用得更夸张，看起来很费力。我也只是要用时查一下其中的内容，如Dynamic Panel的内容，还有Panel Unit root的内容。我自觉还没达到可以通学习此二本高级内容程度。 最后，还有一本，是林文夫（Hayashi的Econometric）计量经济学，此书在本论坛上有电子版下。觉得是一本宏观计量方面的书，主要以GMM（广义矩估计）方法为框架来介绍计量，也有不少Panel Data的东西，但我觉得此书更注重计量的统计推断和一些渐近性质的讨论，偏理论化。而且于时间序列的单位根方面有很好的讨论，是一本很值得一读的书。听说此书和伍德的截面与面板在欧美已经是标准的教科学了。总结一下，从我个人收藏的和读过的计量来看，推荐大家以这个顺序来阅读计量书：入门：李子奈，古扎拉蒂《计量经济学》————>初至中及：伍德里奇：《计量经济学现代观点》————>中级至高级初步：约翰斯顿，迪纳尔多的《计量经济学方法》————>高级：格林《计量经济分析》————>高级更进一步：伍德里奇《Econometric analysis of cross section and panel data》，林文夫《Econometrics》，萧政教授的《面板数据分析》当然，除了以上，我读过的还有一些是不错的，如人民大学的何晓群的《回归分析方法与建模》，朱平芳《现代计量经济学》，赵国庆《计量经济学》，作为国人编写的来说，都还不错。

[此贴子已经被作者于2007-11-17 23:35:39编辑过]

完全同意，因为我就是这么看的
老师上课用的是李子奈的
自己看的是古扎拉蒂的

路過 學習一下

顶一下，刚刚好我也在找

个人感觉就那几本,古扎拉蒂的个人认为简单一点,容易自学,格林的要稍微难一点,至于那个伍德里奇感觉更难一点

国内有几本也是不错的,李子奈高教第三版,张晓彤华章教育出了一本,贵在案例丰富,高铁梅那本也不错,就是貌似难了一点

大概就是这个样子了,我最开始去数学系旁听计量的时候坑爹的用的貌似一个叫巴拉提写的,还是英文版,没办法找了本古扎拉蒂的自学.......

入门的话，古扎拉蒂的《计量经济学精要》足够。
要打好基础，woodrige的《计量经济学：现代观点》最好。
适当提高的，当然是Johanston的计量经济学方法。
Green的偏深一些，不适合做入门教材。
（仅限于有汉语译本的）
国内的大多数教科书东拼西凑，极不系统，不适合于自学成才。