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个人认为很有道理

学习计量经济学：教材，论文，软件，手册，数据(一)
      2005-5-31  中国经济学教育科研网论坛  旺财  阅读4757次
      简要说一下学习思路，欢迎各位跟贴讨论。
      首先声明我的观点，计量是工具也是理论，它不是普通计算机软件，不懂背后的道理也可以用，我个人强烈反对不掌握扎实的理论就去“应用”计量经济学，那绝对是强奸数据。
       本人学习经历：读过大多数国际流行的各种“级别”的计量教科书（除了HAYASHI那本，没借到），熟悉SAS，做过大量计算机练习，“蹂躏”过不少中国的数据，现在读paper，参考手册。
      开始篇（不是入门，那是很往后的事情了）
      个人认为只有wooldridge那本书是值得反复读的（是那个初级本，国内译本也很好），古扎拉弟就算了，很多理论上的原因大家学到后来就明白了。古的书我读了两遍，现在早就扔了。但现在依然常常翻阅WOO.对于开始的人，woo书上的海量例子太宝贵了，而且绝大多数取材于著名论文，值得仔细品味。
       学习方法：用随便那个软件（我用SAS）把书中的例子几乎全部做一遍，知道你用的软件所报告的结果中那些重要的东西是怎么来的（不用知道的太精确），该怎么解释。―――书上后来那几章不懂也没关系。
       数学要求：基础数理统计学（就是一般初级书上附录那些内容），不用懂大样本理论，知道有一致性这个概念就行了，并且记住它是计量经济学中几乎唯一重要的评价统计量的标准。什么无偏啊有效啊都几乎是空中楼阁，达不到的标准。
       忠告：1、别管 R- square，几乎不用管多重共线性，知道异方差和自相关的概念就行了，知道大概怎么诊断，至于纠正嘛，不用太在意。不过对于GLS还是要有个认识。
                  2、对于简单二元模型中OLS相关的重要推导全部背下来，不多，但很重要。
                  3、这个阶段不要陷入公式推导。
                  4、如果你是初学者，不要指望把woo的书处处看懂，差不多就行了。
                  5、可以拿中国的数据“蹂躏”一下。
        入门篇
        数学要求：矩阵，大样本理论 稍微再难一点的统计学
        矩阵书很多，GREEN附录也可以（推荐Dhrymes --mathematics for econometrics,这本书对大多数人来说需要看的也就大概三四十页吧）。大样本理论有难度，需要做比较严肃的准备，有比较好的概率背景的同学大概也需要时间来适应其中繁琐的推导，white---asympotic theory for econometricians前三四章是值得花时间的。数理统计学教材多如牛毛，不说了，大致GREEN附录的那些内容是要了解的（尤其MLE）。
        教材：买一本GREEN的书放着，看完附录就算了，可以以后时不时的查阅其中其他内容。读过这本书的同学我相信会有很多人认为它是不值得通读的，没有重点，全面铺开，很恶心的做法。而且这本书例子不多，实际上我认为思想也很肤浅，没有着重捕捉回归的思想，计量模型中的因果含义等等。
        建议：读Golderberg（怀疑又拼错了）吧，个人认为和GREEN功力的差距是本质的，又短又好的一本书，某些地方值得反复读啊读。起码他会真正告诉你OLS假设的含义，呵呵。
        基本读完这本书之后，对计量差不多就有个认识了，可以真正开始深入学习了，wooldridge（2001）和hamilton的很多章节是必读的。学到这个阶段的朋友就不需要我多罗嗦了。估计手册和必读的精彩论文都已经有所认识了。
       忠告：1、要时不时的作个图看看，不看图（尤其是时间序列）是疯子的做法。ARMA模型要玩熟，要不然总有一天你得回来重新再学，嘿嘿。
                  2、学好OLS的相关内容实在是太重要了，不要见了更高深的方法就以为OLS没用了，多学几遍OLS吧。基本的矩阵推导要烂熟烂熟烂熟！大样本的结论坚持都推一遍。
                  3、可以尝试着用计量了，记住如果你只有二三十个样本点，最好不要计量。如果你有50个左右，解释变量别超过三个。
                  学得挺闷吧，JEP 2001 
                  FALL整整一本讲计量应用的，全是顶尖大牛，每人讲一个方法，要求文章中公式不超过三个，巨精彩。什么非参半参，GMM（wooldridge），IV(angrist@kruger), VAR, GARCH(granger),等等等等。唉，太精彩了。去看看爽一下吧。

LS的帖子不错，我收藏了。

不知道，也是初学者！

个人认为,如果楼主只是处于入门阶段,建议买古扎拉蒂的《计量经济学》,这是入门的比较好的教材,或者《计量经济学导论——新世纪高校经济学英文版教材，斯托克（Stock,J.H.），（美）沃森（Watson,M.W.） 著，上海财大出版社，英文版，东北大学已经翻译了过来，本人认为这本比古扎拉蒂那本要好一点，不过古扎拉蒂的书已引为经典；如果是有点基础的话，伍德里奇的《计量经济学：现代观点》就很不错，这本书的好处是例子较多；处于中高级时就是格林的《经济计量分析》，但此书的编排有点乱，往往使很多读者感到吃力，因为前面很多章节涉及后面的内容，个人认为林文夫的《计量经济学》挺好，但感觉看起来太吃力了，主要使模型的推导之类的，是高级的教材。另外近年来面板数据开始流行，楼主也留意一下这方面的内容，比较全面的书有两本：萧政的《面板数据分析》和伍德里奇《横截面和面板数据分析》，后者的书没看过，但评价不错，前者的书也是高级类别的，建议掌握一定基础后再看比较好。

古扎拉蒂 的《计量经济学精要》不错啊

计量经济分析（第五版）（上、下册）》作者：（美）格林 著，费剑平 译      出版社：人民大学出版社      出版时间：2007年07月      不错 其他的 要么太难 要么太厚

        若数学水平较高，有意进一步玩弄经济学之数学智力游戏，则可参读以下数学工具：中国大学本科考研究生之数学三（高数、线性代数、概率论与数理统计）为必修之基础课，其他之数学工具则包括拓扑学初步（凸集、凹集、微分方程稳定性）、线性规划（代数理论 、几何理论、对偶理论）、非线性规划（不等式约束规划）、变分法（欧拉方程、泛函函数、收敛问题、可变端点、横截条件、勒让得必要条件、相图分析）、最优控制理论（最大值原理、汉密尔顿函数）、连续时间优化规划、离散时间优化规划（不动点性质、值函数）、时间序列分析、非线性混沌系统、随机变量等等。相关参考书目如下：

  1、《经济学中的数学》（入门水平）

  2、蒋中一《数理经济学基础》（基础水平）

  3、《动态优化基础》（进阶水平）

  4、高山成（takayama）《经济学中的优化方法》（推荐阅读）

  5、龚六堂《经济学中的优化方法》（推荐阅读）

  6、《经济学中的动态递归方法》（推荐阅读）

  7、〈数理经济学手册〉人大版（重点阅读）

[此贴子已经被作者于2007-11-12 13:00:06编辑过]

书都是好书，关键是的仔细看下去，

把一本书啃透。

否则，在有多少书也没有用处的。

好感动啊，感谢诸师兄花时间解答我的问题，书目我都记下了，非常感谢~

还想请教人大版的Wooldridge是原文第几版？
就是这本《计量经济学导论-现代观点》 作者：（美）J.M.伍德里奇 著 出版社：人民大学出版社 出版时间：2003年03月 ￥57.80
折扣：68折

在“清华经济学系列英文版教材”丛书里面有影印的第三版：
《计量经济学导论现代观点(第三版)》 作者：（美）伍德里奇 著 出版社：清华大学出版社 出版时间：2007年01月 ￥60.00
折扣：79折

同时这套书2004年出了影印第二版，两版定价都是76折后都是60：
《计量经济学导论：现代观点（第2版）》——清华经济学系列英文版教材 作者：（美）伍德里奇（Wooldridge,J.M.）著 出版社：清华大学出版社 出版时间：2004年09月 ￥60.00
折扣：79折

从目录上看，第二版、第三版、以及人大版完全一样，看不出人大版的是根据哪个版本翻译的？而第三版比第二版又有什么改进？Wooldridge的主页上也米有写清，好像只更新了案例。
而Greene正在写Econometric Analysis的第六版比人大版的第五版增加了三个章节，2008年出版。暂时对Wooldridge和Greene的两本教材更感兴趣。

再次感谢楼上所有师兄！

[此贴子已经被作者于2007-11-12 14:56:13编辑过]