[区域经济学] 空间计量模型中有多个空间权重矩阵怎么估计？ [推广有奖]

31楼

冰之幻 发表于 2018-5-11 09:21:50

schouxy 发表于 2017-5-2 03:21
你好，我觉得你的想法很有意思，但是这个问题推导起来比较复杂。空间计量在用矩阵衡量individual 之间的关系 ...

如果在理论上施加约束 -1<p1+p2<1, 能够保证是个alpha混合过程吗？

或者如果您有相关理论的书可以推荐一本吗？谢谢

32楼

晴空星语66 发表于 2018-10-10 21:30:20

还请问楼主是否已经找到解决答案？还想请问一下在R中如何操作？

33楼

晴空星语66 发表于 2018-10-10 22:05:12

区域经济爱好者发表于 2013-9-21 09:46
一般是把W1和W2，以某种方式合并起来。
我建议你多读文献，真的。

请问在R中如何实现呀？

34楼

20170 发表于 2018-10-31 10:34:24

lvgod 发表于 2014-2-13 16:34
matlab软件里的空间经济学工具箱可以搞定，小事

你好，可否把您的工具箱具体讲一下呢？被这个问题困扰好久了

35楼

yulu11 发表于 2018-11-2 14:55:15

20170 发表于 2018-10-31 10:34
你好，可否把您的工具箱具体讲一下呢？被这个问题困扰好久了

双空间权重矩阵的回归可以通过stata中的spm命令来实现，当然也可以通过西佛吉尼亚大学区域研究所的某位教授的matlab命令来实现。
下面是我以前写的双空间权重矩阵的命令，供你参考，但是其中那个mmat文件是如何创建的，我也忘记了，你可以在stata中看一下spm这个命令的帮助。祝好运！
cd "J:\Users\yu-xu\Desktop\map\BS_rail\BS_rail"
use BSbefore2010.dta, clear
xtset i year
mata mata matuse W1.mmat, replace
mata st_matrix("W1",W1)
mata mata matuse W2.mmat, replace
mata st_matrix("W2",W2)
spm mean lnk lnex lnden, model(sar) sarwmat(W1) sarw2mat(W2)
est store t1
use BSafter2010.dta, clear
xtset i year
spm mean lnk lnex lnden, model(sar) sarwmat(W1) sarw2mat(W2)
est store t2
local gg "t1 t2"
esttab `gg' using ".\panel3.rtf", mtitle(`gg') p(%6.3f) b(%6.3f) nogap s(r2 N F chi2) obslast star(* 0.10 ** 0.05 *** 0.01) compress replace