请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
楼主: jinchanzi
14217 8

[实际应用] McLeod.Li.test结果如何解释 [推广有奖]

  • 1关注
  • 0粉丝

大专生

91%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
558 个
通用积分
0
学术水平
0 点
热心指数
0 点
信用等级
0 点
经验
113 点
帖子
14
精华
0
在线时间
117 小时
注册时间
2011-3-23
最后登录
2018-6-22

jinchanzi 发表于 2013-9-17 09:24:22 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
5论坛币
[img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/478688208/QQ/WinTemp/RichOle/9WY_[0U3ZX%7BTZL6T5A%7D%254I2.jpg[/img]
如图,是我McLeod.Li.test所得到的图示。请问各位大侠:这种图是不是说明存在ARCH 效应?什么情况下才能不拒绝原假设不存在ARCH 效应呢?拜谢各位大侠~~~

关键词:test Est CLE Leo MCL Tencent Documents Users 如何 file

本帖被以下文库推荐

jinchanzi 发表于 2013-9-17 09:30:16 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
上帖的图好像没显示出来
9WY_[0U3ZX{TZL6T5A}%4I2.jpg

使用道具

jinchanzi 发表于 2013-9-17 09:56:54 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
求大神回复啊~~~

使用道具

oscar0525 发表于 2014-5-16 17:22:46 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
需要全部P-value都在虚线上面才是通过检验,通过Mcleod.Li.test检验意味着residual是iid的.而那两个box test 只能检验出相关性,而非独立性。 今年教我们time series 的老师就是 A.I. McLeod~ 我们老师说有一条需要注意的是,只有数据通过了两个box检验之后才可以用Mcleod.Li test,不然没有意义。
已有 4 人评分学术水平 热心指数 信用等级 收起 理由
HanghangKE + 5 + 5 精彩帖子
arthurwxo + 3 精彩帖子
程123456 + 1 + 1 + 1 精彩帖子
Nicolle + 1 + 1 热心帮助其他会员

总评分: 学术水平 + 10  热心指数 + 7  信用等级 + 1   查看全部评分

使用道具

Nicolle 学生认证  发表于 2014-5-16 20:55:44 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

使用道具

icelaugh 发表于 2014-7-7 15:57:03 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
这个帖子也很好,顶一下~另外R中可以做LM检验吗,LM检验和McLeod.Li.test检验有什么不同~

使用道具

Pepperxx 发表于 2019-4-5 15:06:36 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
oscar0525 发表于 2014-5-16 17:22
需要全部P-value都在虚线上面才是通过检验,通过Mcleod.Li.test检验意味着residual是iid的.而那两个box tes ...
请问未通过检验是意味着 存在ARCH效应吗?

使用道具

HanghangKE 学生认证  发表于 2020-4-12 06:59:13 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
icelaugh 发表于 2014-7-7 15:57
这个帖子也很好,顶一下~另外R中可以做LM检验吗,LM检验和McLeod.Li.test检验有什么不同~
用archtest做出来显示的结果就是lmtest

使用道具

青雾Selina 发表于 2023-12-20 11:12:38 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
很实用的问题,有帮助。

使用道具

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注cda
拉您进交流群

京ICP备16021002-2号 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问:王进律师 知识产权保护声明   免责及隐私声明

GMT+8, 2024-3-29 06:41