[疑难杂症]建立SV模型后怎么预测未来的波动率？

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我用WINBUGS对收益率序列建立了SV—T模型，
也能获得历史波动率数据
可是 想要预测未来的波动率数据  该怎么做呢？
请大家指教
谢谢

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关键词：SV模型 预测未来 疑难杂症 波动率 winbugs 模型

求帮助

卡拉巫 发表于 2013-9-20 09:25
求帮助

你做出来了吗？能否告知方法

shatian 发表于 2013-10-16 11:00
你做出来了吗？能否告知方法

没有啊  唉。。

不知道楼主现在有没有做出来，翘首以盼啊

我把 参数估计出来 后 然后应该干什么呢？

下面这段程序怎么运行不起来，求大神指点迷津



model
{                                                               
for (i in 1:n) {
Ymean[i]<-rho/tau*exp(0.5*theta[i])*(theta[i+1]-mu-phi*(theta[i]-mu));
Yisigma2[i] <- 1/(exp(theta[i])*(1-rho*rho));
y[i]~ dnorm(Ymean[i],Yisigma2[i]);   
    }     
isigma2<-(1-phi*phi)*itau2;                                                        
theta0 ~ dnorm(mu,isigma2);  
thetamean[1] <- mu + phi*(theta0-mu);   
theta[1] ~ dnorm(thetamean[1],itau2);                                 
for (i in 2:(n+1)) {                                                                    
thetamean[i] <- mu + phi*(theta[i-1]-mu);                                   
theta[i]~dnorm(thetamean[i],itau2);}                                 
phi1 ~ dbeta(20,1.5);     
phi <- 2*phi1-1;     
mu ~ dnorm(0,0.04);                                                              
itau2 ~ dgamma(2.5,0.025);                                                      
tau <- sqrt(1/itau2) ;
rho ~ dunif(-1,1)                                                        
}# Data for WinBUGS generated by BAUW,
#a free program by Zhang, Z. and Wang, L. (2006)
list(N=47,T=4,y = structure(Data = c(
-0.0194,
-0.0068,
0.0033,
-0.0012,
-0.0054,
-0.0088,
-0.0055,
-0.0023,
-0.0056,
-0.0002,
-0.0092,
-0.0004,
0.0023,
0.0578,
0.0398,
0.0032,
0.0285,
0.0138,
0.0034,
-0.0002,
0.0257,
0.0711,
0.1241,
0.0913,
0.1021,
0.1873,
0.8003,
-0.0719,
-0.3063,
-0.0374,
0.0727,
0.1644,
0.0869,
0.0241,
-0.0298,
-0.3051,
-0.4306,
-0.2197,
-0.1386,
-0.0791,
-0.1567,
-0.0708,
-0.0455,
-0.0577,
-0.0144,
-0.0005,
-0.0733), .Dim = c(47,4)))

杨继旺 发表于 2014-3-6 16:00
下面这段程序怎么运行不起来，求大神指点迷津

就是那个LOAD inits  怎么亮不了，格式错在哪？

没有初始化参数

杨继旺 发表于 2014-3-6 16:00
下面这段程序怎么运行不起来，求大神指点迷津

list 数据格式错了