请教：为何Stata的回归计算速度比SAS慢那么多呢？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

       请教一下大家：为何Stata的回归计算速度比SAS慢那么多呢？
       我有一个循环回归的程序，大概10来年，每年有2000个左右的公司，就这么两万来个回归，stata计算要5~6个小时！！还是MP版的，i5的CPU。据朋友说，他用SAS不到半小时就出结果了。。。请教一下大家，为啥stata的计算这么慢呢？谢谢！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏11 回帖

关键词：Stata tata CPU

“大概10来年，每年有2000个左右的公司，就这么两万来个回归”——每个“公司年”一个回归吗？？

把程序（最好还有部分数据）放出来啊，坛友们才能帮你给出改进的方向。

我用Stata连续跑9万个回归并预测（3万events，分别用market model，Fama-French 3-factor model，Fama-French 4-factor model计算abnormal returns）也没用1小时。这么笼统的说，没办法比较Stata和SAS哪个快的。按道理来说，应该Stata快，一个在内存里跑，一个靠硬盘，内存和硬盘哪个快呢？还是把程序写出来，要不然别人没办法帮你看的。

xingxf 发表于 2013-9-19 20:07
我用Stata连续跑9万个回归并预测（3万events，分别用market model，Fama-French 3-factor model，Fama-Fren ...

谢谢！
我的程序如下;

                forvalues i=1(1)12  {
                        forvalues j = 1/2300        {
                                qui {
                                         cap reg W L2C LC C FC F2 if (year==`i' & id==`j')
                                         cap predict ttt if e(sample),resid
                                         cap replace www = ttt if e(sample)
                                         cap drop ttt
                                }
                        }
                }

麻烦你看看一下是咋回事？谢谢~！

voodoo 发表于 2013-9-19 17:55
“大概10来年，每年有2000个左右的公司，就这么两万来个回归”——每个“公司年”一个回归吗？？

把程序 ...

程序已经放出来了 麻烦你给看看 谢谢~！

carweed 发表于 2013-9-20 20:31
谢谢！
我的程序如下;

其实能不用循环最好不用，循环本身是比较费时间的。如果就是回归的话根本用不着循环，直接reg是可以和bys一起使用的:
bys year id: reg W L2C LC C FC F2
看你的意思还要生成residual，
可以用statsby _b, by(year id) clear: reg W L2C LC C FC F2
这样会生成新的dta文件，包含所有回归的系数，有了这些系数，不就可以做预测了么。

xingxf 发表于 2013-9-20 21:18
其实能不用循环最好不用，循环本身是比较费时间的。如果就是回归的话根本用不着循环，直接reg是可以和bys ...

statsby _b, by(year id) clear: reg W L2C LC C FC F2

真是异常的巧妙啊！！！佩服！！！

我一开始之所以没有用by语句，就是因为要生成残差。你这个方法就可以了 多谢多谢！

xingxf 发表于 2013-9-20 21:18
其实能不用循环最好不用，循环本身是比较费时间的。如果就是回归的话根本用不着循环，直接reg是可以和bys ...

正解！先statsby ...，然后merge ...，然后gen ...。我相信应该不用半个小时就能搞定！

（ps：个人认为，statsby的底层也是循环，只是statsby命令肯定经过优化，其执行效率要比我们"随意"写的forval ... 循环来得高。）

voodoo 发表于 2013-9-20 23:44
正解！先statsby ...，然后merge ...，然后gen ...。我相信应该不用半个小时就能搞定！

（ps：个人认为 ...

恩两万个回归，statsby估计也就15分钟？应该差不多吧。

可以看看statsby的ado，哈哈

xingxf 发表于 2013-9-21 00:40
恩两万个回归，statsby估计也就15分钟？应该差不多吧。

可以看看statsby的ado，哈哈

已经一个小时了 还没有算出来。。。
这是怎么了？莫非跟stata的版本有关吗？我的是11.2MP