[原创]大家说说计量经济学都有哪些方向

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  大家尽量参与啊  本人在做一个统计   金融计量经济学有哪些研究方向 ？

[此贴子已经被作者于2007-11-18 9:19:56编辑过]

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关键词：计量经济学 计量经济 经济学 经济学有哪些研究方向 金融计量经济学 计量经济学 原创

我自己感兴趣的是金融计量，但是这个地位很尴尬，表现为理论计量学家很少作，而金融学家又不承认这是金融学的玩意，所以很麻烦。具体说计量的分类又很多，可以分为微观计量和宏观计量；也可以分为理论计量与应用计量。具体到金融很少事关计量的东西，大家看看坎贝儿的金融市场计量经济学很少看到计量方面的金融计量（恩戈尔）的GARCH等模型的应用。唉！

以下是引用bushman在2007-11-17 22:03:00的发言：

我自己感兴趣的是金融计量，但是这个地位很尴尬，表现为理论计量学家很少作，而金融学家又不承认这是金融学的玩意，所以很麻烦。具体说计量的分类又很多，可以分为微观计量和宏观计量；也可以分为理论计量与应用计量。具体到金融很少事关计量的东西，大家看看坎贝儿的金融市场计量经济学很少看到计量方面的金融计量（恩戈尔）的GARCH等模型的应用。唉！

   “而金融学家又不承认这是金融学的玩意”————————谁告诉你的？！

 现代的金融经济学家，完全不懂金融计量的不多。因为纯做理论文章的比较少了，做实证的多。所谓“实证金融”即是指运用各种计量方法来对金融问题进行实证研究。当然不同的金融经济学家对计量运用的程度是不同的。象CAMPBELL和SINGLETON这样的金融学巨人同时也在计量上有很多的贡献，LARS HANSEN在理论计量和理论金融上都是巨人级别的人物。。。 这个名单还可以延长。

 “我自己感兴趣的是金融计量，但是这个地位很尴尬，表现为理论计量学家很少作”

———————— Peter C.B. Phillips   这种级别的牛人也做金融计量方面的工作啊！

难道ENGLE算不上理论计量经济学家？！ 

金融计量除了和其他应用计量有些共性之外，其特殊性在于高频数据。经济学中的高频数据主要是金融数据。

“大家看看坎贝儿的金融市场计量经济学很少看到计量方面的金融计量（恩戈尔）的GARCH等模型的应用。”

你这样的例子能论证什么？！ CAMPBELL的书是哪年出的？！ 而且一本书不可能谈到所有的问题。

以下是引用xfei1007在2007-11-17 21:25:00的发言：
  大家尽量参与啊  本人在做一个统计   有关金融的就行

 貌似按照你的目的，你应该问“金融计量经济学有多少个研究方向”！

[此贴子已经被作者于2007-11-17 23:38:02编辑过]

已经对于积极参与讨论的人进行了奖励，同时也希望FM3的措辞再温和一些！考虑一下楼上的感受！

[此贴子已经被作者于2007-11-17 23:40:01编辑过]

在此引用Brooks的《金融计量导论》中的观点。

1.Testing whether financial markets are weak-form informationally efficient.

2.Testing whether the Capital Asset Pricing Model(CAPM) or ATP represent superior models for the determination of returns on risky assets.

3.Measuring and forecasting the volatility of bond returns.

4.Explaining the determinants of bond credit ratings used by rating agencies.

5.Modelling long-term relationships between prices and exchange rates.

6.Determining the optimal hedge ratio for s spot position in oil

7.Testing technical trading rules to determine which makes the most money.

8.Testing the hypothesis that earnings or dividend announcements have no effect on stock price .

9.Testing  whether spot or futures  markets react more rapidly to news .

10.Forecasting the correlation between the stock indices of two countries .

手打上来的，如有拼写错误请见谅和指正！

Peter C.B. Phillips最近在SMU作的金融计量的文章都是和YU Jun合作的，你们看看YU的东西就知道，计量经济学家所谓的金融计量就是把计量方法分析金融现象，与金融理论相差较远。Engle之所以得到诺奖是因为他提出ARCH影响大，他在计量学家的排名并不高。CAMPBELL的书是1997年出版，但是Engle的ARCH是1982和Bolleselv的GARCH是1986年，CAMPBELL的书上提到过ARCH，但是主要是对金融现有模型进行验证。而且就我了解的国内最好的商学院的金融PhD他们对金融计量没有很好的概念。如果我没有记错的话，在洪永淼的文章中对金融计量进行了概述，在人大统计研究中心的报告中也提到了金融计量的分类，而且当前国际上金融计量作的比较好的一般都在经济系或统计系，少有在金融系的。

[此贴子已经被作者于2007-11-18 14:24:19编辑过]

以下是引用bushman在2007-11-18 13:00:00的发言：

计量经济学家所谓的金融计量就是把计量方法分析金融现象，与金融理论相差较远。

 金融计量当然和金融理论不一样，这有什么奇怪吗？！

 

 “而且当前国际上金融计量作的比较好的一般都在经济系或统计系，少有在金融系的。”

 —— 这也很正常啊！正如作金融工程的大部分在运筹系一样。还有很多是所谓双聘。比如洪永淼就是经济系和统计系双聘。范剑青是普林斯顿大学运筹与金融工程系，经济系以及金融研究中心的合聘教授。

 

 “Engle之所以得到诺奖是因为他提出ARCH影响大，他在计量学家的排名并不高。”

—— 前一句话同意，后一句不敢苟同。其实那个排名是有时间段限制的，不能完全反应出谁的贡献最大。事实上，你去看现在经济学家的排名，LUCAS也排在后面，可在经济学界有几个能与LUCAS相提并论的呢？！

楼上的见多识广啊。一个Hansen能说明主流不？

以下转引：金融计量与高频数据分析（人大  郭兴义）

金融计量通常对是金融市场的计量分析，这里的计量分析不仅包括对金融市场各种变量（价格等）进行统计分析，而且包括实证金融中大量的实证方案和基于随机分析框架下连续金融的主要成果。侠义上将仅指对市场的各个变量建模（engle、bollerslev一直以时序建模为核心致力于对金融市场的分析），自然很容易将实证金融和连续金融排斥在金融计量范畴之外，相反以实证见长的campbell对此并不同意。具体来说，就是在一定的证券价格和市场假设下，研究如何进行最优投资和资产定价。

[此贴子已经被作者于2007-11-18 23:26:23编辑过]

以下是引用bushman在2007-11-18 22:23:00的发言：
不知所云，当前知名金融学家有几个是作金融计量的，计量经济学家又有几人作金融计量的。

 除了见识少之外，你的思维还异常怪异！

  “当前知名金融学家有几个是作金融计量的”

 ———————————— 对你这句话，请你去看看LAR HANSON的金融计量手册。

 “计量经济学家又有几人作金融计量的”

———— 这句话更奇怪，那金融计量是谁做出来的？！是你做出来的吗？！