求助！DCC-MGARCH中标准化残差

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在DCC-MGARCH模型建好后，求标准化残差对模型进行检验，标准化残差应该怎么求啊

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关键词：DCC-MGARCH MGARCH GARCH 标准化残差 ARCH 模型

哪位同学好心帮下忙啊，谢啦

路过

过路

路过

不会啊

garch(p=1,q=1,mv=bek,dist=ged,iters=5000,hmatrices=hd,rvectors=rd) / x1 x2
set resid1 %regstart() %regend() = rd(t)(1)
set resid2 %regstart() %regend() = rd(t)(2)
如果想得到标准化了的残差，就是如下命令：
set z1 = rd(t)(1)/sqrt(hd(t)(1,1))
set z2 = rd(t)(2)/sqrt(hd(t)(2,2))

lcgl2008 发表于 2014-3-21 15:58
garch(p=1,q=1,mv=bek,dist=ged,iters=5000,hmatrices=hd,rvectors=rd) / x1 x2
set resid1 %regstart() % ...

如何用R做DCC-GARCH模型啊，急求  谢谢  1223504840@qq.com  恳请帮助

风雪里的战士 发表于 2014-7-1 23:11
如何用R做DCC-GARCH模型啊，急求  谢谢    恳请帮助

Stata专版哦，你可以去R专版问下，可能解答的人回多些！~

风雪里的战士 发表于 2014-7-1 23:11
如何用R做DCC-GARCH模型啊，急求  谢谢    恳请帮助

有个OX软件做DCC-GARCH模型，很好用的