面板数据的pvar分析——如何剔除个体效应和时间效应

arlionn 发表于 2013-10-17 11:18
我编写的 pvar2 命令可以直接通过附加 timeeffect 选项去除年度效应。

连老师好，我也需要请教一下，差分过的面板数据，而且单位根检验结果显示是平稳的，PVAR回归的时候还要考虑时间效应吗？

或者反过来说，如果我的数据在做xtunitroot单位根检验的时候，要加入trend 选项才能平稳，那么是不是意味着做PVAR回归的时候一定要控制时间效应？
另外，我看到现有文献中阐述PVAR数据的时间效应要用“组内均值差分法”来解决，那您写的程序里的 timeeffect 选项是不是就引入了这种方法？

akchengyu 发表于 2013-10-18 10:58
连老师您好，我在论坛里学习了您对个体效应去除的说明，但是在使用xtdata命令后，模型中的year变量就消失 ...

请问如何去除个体固定效应？？我看到连老师的可以直接去时间效应，但是没有helm,不能调用？

worry1a2a 发表于 2013-11-26 15:57
您好 请问请您的问题解决了吗？ 我也遇到了同样的问题 谢谢！

请问您的问题解决了吗？个体固定效应是如何去除的呢？

arlionn 发表于 2013-10-17 11:18
我编写的 pvar2 命令可以直接通过附加 timeeffect 选项去除年度效应。

老师您好，我发现您的pvar2很好用，可以去除时间效应，但是个体固定效应是怎末去除的呢？？没有办法调用helm??请求老师帮助，谢谢`~

akchengyu 发表于 2013-10-18 11:29
连老师您好，刚才timeeefect命令的问题又有新的情况，出现了“option depname() incorrectly specified” ...

同学请问您现在解决了吗？谢谢

你好！！请问xtdata命令是怎么用来去除个体固定效应的哇？最近在做联立方程然后遇到了这个问题呜呜 希望得到你的帮助TuT

请问你最后是怎么解决的能分享一下吗