[英文文献] 后ems汇率风险趋势:欧元、英镑和日元相对美元超额回报的比较视角 [推广有奖]

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因子分析法882 发表于 2005-6-10 12:00:02 |AI写论文

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英文文献：后ems汇率风险趋势:欧元、英镑和日元相对美元超额回报的比较视角
英文文献作者：Yolanda Santana-Jiménez,Jorge V. Pérez-Rodríguez
英文文献摘要：
本文研究了欧洲货币联盟成立前后欧元、英镑、日元对美元的汇率风险。关键问题是分析欧元对汇率风险的影响。风险是通过从超额收益方程估计风险价格系数来度量的。为此估计了具有时变均值的条件异方差模型。递归估计用于检查参数的演变，并找出时变风险溢价。结果显示，欧元引入后经过一段时间的适应，欧元/美元的RPC下降。