[英文文献] 跳尾估计 [推广有奖]

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军事战略285 发表于 2004-10-28 23:54:58 |AI写论文

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英文文献：跳尾估计
英文文献作者：Tim Bollerslev,Viktor Todorov
英文文献摘要：
我们提出了一种新的、灵活的非参数框架来估计Ito半马拉格过程的跳尾。的方法是基于一组相对容易实现的估计方程跳测量与补偿器,或其“强度”,只有利用定期变化的弱假设跳反面,连同填入参数渐近惟一地识别“大型”跳跃的数据。该估计允许跳跃尾中非常一般的动态依赖，并且不限制过程的连续部分和随机波动的时间变化。在使用实际高频数据对标普500总市场组合实施新的估计程序时，我们发现有强有力的证据证明跳跃尾的动态依赖比迄今为止的文献中所考虑的更加丰富和复杂。