请问，做相关性分析，相关系数的检验这个方法对么？

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请问各位大侠，我想做两只股票的相关性。采用如下方法：对这两只股票分别与大盘做对比，如果 当天收盘后跑赢大盘（即涨跌幅大于大盘的涨跌幅度），则记为1；如果跑输大盘，则记为-1.然后得到两列关于1和-1的数。再把这两列数用spss做相关性分析，得到相关系数和显著性检验。
这样使用数据靠谱吗？我的目的就是想知道，当一只股票跑赢大盘的时候，另一只股票能不能也跑赢大盘（大概下）。跑赢记为1，跑输记为-1，至于跑输跑赢多少我不管。
请各位帮帮忙，这样做对吗？

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关键词：相关性分析 相关系数 相关性 请问各位大侠 请各位帮帮忙 相关性 皮尔逊相关系数 偏相关系数 pearson相关系数 相关系数检验 spearman相关系数 复相关系数 相关系数矩阵

我感觉你可以直接对两只股票的价格进行相关分析，如果说相关性强，那么一只股票的升降速率应该和另一只保持类似，所以用pearson简单相关系数就可以了，没必要引入大盘对比。不知您有什么看法？

alwayslovemaths 发表于 2013-10-25 22:07
我感觉你可以直接对两只股票的价格进行相关分析，如果说相关性强，那么一只股票的升降速率应该和另一只保持 ...

，嗯，你说的也有道理，我再好好想想，谢谢！

果子橙 发表于 2013-10-27 15:05
，嗯，你说的也有道理，我再好好想想，谢谢！

当然如果不是用spss，可以采用R中的spearman秩相关检验或者是kendall相关检验，都是很有效的。检验函数为cor.test（x,y,method="spearman" or "kendall")

alwayslovemaths 发表于 2013-10-28 10:31
当然如果不是用spss，可以采用R中的spearman秩相关检验或者是kendall相关检验，都是很有效的。检验函数为 ...

,R 当时没学会，都忘了。觉得spss 简单些。[tongue]

可以啊~ 你这个叫数据的标签化处理~简化了录入数据~

音乐响起 发表于 2013-10-28 21:54
可以啊~ 你这个叫数据的标签化处理~简化了录入数据~

哦哦，是吗，我就是怀疑这样做会降低数据的有效性，3Q！

不会吧~