如何学好随机过程（仅对金融学）

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基本上可以认为随机过程包括三块内容：离散时间，离散状态连续时间，连续状态与时间。第一部分的基本模型是马尔科夫链和鞅，普阿松过程和布朗运动是第二和第三部分的基本模型。前两个部分Durrett的Essentials of stochastic processes是一个非常棒的入门教材。第三部分当然首推Karatzas and Shreve的Brownian motion and stochastic calculus。

不过对于金融学资产定价理论来说，其实Neftci的An Introduction to the Financial Derivatives中对于基本的Ito Lemma, Kolmogorov Equation, Radon-Nikodym Derivative, Girsanov Theorem都介绍的比较详细。知道这几个定理或者计算方法，加上我上面提到的几个随机过程基本模型，就可以理解资产定价。

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关键词：随机过程 金融学 introduction derivatives Derivative 金融学 随机过程

主要等价鞅测度理论吧，呵呵，那个现在应用得比较深入的，我认为。

Martingale Measurement Thoery,maybe, is too theoretical for lots of students,even for those majoring in math! In finance, especially nowadays, martingale occupies the paramount; however, there is no need to study martingale fully and deeply. People interested in this area could find some books concerning risk-neutral probability which is an application of importance of Martingale in finance.

了解了

对做宏观的和应用Asset Pricing的，risk-neutral valuation or stochastic discount factor or state prices大概是够用了，但是做theory的化前面的几个数学工具太重要了。在文章中，不可能不用到这些工具来证明你的理论的。

thks a lot for sharing

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