请教关于资产组合的问题 [推广有奖]

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楼主

ssxxtt27 发表于 2013-10-30 13:58:42 来自手机 |AI写论文

30论坛币

已经持有一个portfolio A，想再找个portfolio来diversify。现有一个portfolio B, B与A相关系数为0，且业内相关人士也看好B可以起到diversification的作用。请问，用B来diversify会不会出错或者失败？简单举例说明。

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关键词：资产组合 Portfolio Diversify Portfoli cation

沙发

ssxxtt27 发表于 2013-10-30 14:00:24 来自手机

自己先顶下！

天地转，光阴迫。一万年太久，只争朝夕。

藤椅

demasquer 发表于 2013-10-30 18:36:27

diversify是为了降低风险，所以我理解你的“是否会出错或者失败”的意思是说会不会起不到降低风险的作用。
从纯数学的角度说，如果用方差来衡量风险的话，相关系数为零并不能起到降低风险的作用。只有两个资产的相关系数为负才能起到风险分散化的作用。
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