楼主: jing_air1990
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[FRM考试] 最便宜交割债券的计算有两种方式吗? [推广有奖]

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jing_air1990 学生认证  发表于 2013-10-30 16:56:17 来自手机 |AI写论文

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CTD的计算是不是有两种方法?一种是用quoted bond price-(quoted future price*CF);另一种是quoted bond price/CF?两种方法结果是一样的么?
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tiancaihanfu 发表于 2013-11-11 21:20:30
这个我也没整明白,第2个算法应该是spot price

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hjq809 发表于 2013-11-11 21:24:35
practice exam上说第二种算出来的是 adjusted spot price

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jing_air1990 学生认证  发表于 2013-11-11 23:03:38
我觉得还是应该以第一种为主,两种方法有时候结果会有冲突

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