[问答] 单位根，1阶差分之后回归的问题？ [推广有奖]

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楼主

zaz007y 发表于 2013-11-10 15:06:05 |AI写论文

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单位根，1阶差分之后回归的问题？
几个变量序列，几个序列有单位根，几个序列没有，1阶差分之后序列都没有单位根
回归的时候，应该是，
1.有单位根的序列就1阶差分，没有单位根的序列序列使用原序列？
还是
2.所有的序列都有1阶差分的结果做回归？

用1的话，是不是不能做协整检验了？

关键词：协整检验

本人新书，美国经济统计大全（暂定名），积极进行中。。。

沙发

ermutuxia 发表于 2014-11-5 11:43:43

理论上是可以进行协整的，但是很少有人把平稳的和不平稳的放在一起进行协整的

藤椅

胖胖小龟宝 发表于 2016-1-14 16:28:16

序列没有单位根意味着序列是平稳的此时若在一阶差分是没有必要的
如果差分序列有意义能够说明问题建议有单位根的一阶差分然后将差分序列和原来没有单位根的序列放在一起做回归