想形成一個變數

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這是我的股利資料

ASs.xlsx (21.63 MB)

2013-11-14 19:37:28 上传

擷取部分資料

date	1101	1102	1103
1999/1/5	0.33	13.99	0
1999/1/6	2.2	3.33	0
1999/1/7	2.17	3.72	0.85
1999/1/8	1.28	1.11	0.21
1999/1/11	0.82	0.55	2.74
1999/1/12	1.07	2.29	0

其中1101 1102 1103 為公司代碼
日期從1999年至2012年年底
資料中若還有空格表示為缺失值

我想要形成一個變數C=A/B
A：為每季季底前30天的日平均股利
例如：2000年第一季季末為3/31號，也就是在3/31直接回溯30天資料求取日平均股利

B：為每季季底前一年的日平均股利
例如：2000年第一季季末為3/31號 但卻不能包含季末前30日的資料，也就是排除了A變數的資料期間
          所以我要抓從1999/4/1~2000/2月底左右這段期間的日平均股利(因為股票不是每天開盤)



曾經想過另一種變數的形成方式
A 直接抓出整月的的日平均股利：以上述為例就是以三月份為資料期間，直接平均
B 也是仿照上述，直接抓出前一年(前365天的)資料，然後平均之
但是這樣的變數一樣是很困擾


而目前想從2000年第一季抓到2012第四季
想請問版上的高手們，是否可以提供一點想法？

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关键词：date 日平均 第一季 缺失值 ATE

1. generate a moving average of the last 30 trading days, which is roughly A
2. generate a moving average of the data between 360 days and 31 days, which is roughly B
3. generate C=A/B
4. generate a quarter variable based on the date variable
5. generate the maximum of date by quarter
6. keep only the maximum day of each quarter
then C is roughly what you want.
don't bother with trading days vs. calendar days... not worth the trouble.

you can use a foreach loop to do so for all the stocks automatically.

夏目贵志 发表于 2013-11-14 22:35
1. generate a moving average of the last 30 trading days, which is roughly A
2. generate a moving a ...

先謝謝你的回覆

但是可以再詳細說明一下4.5.6點嗎

謝謝