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最近一直在跟朋友在会计研究与发表交流QQ群里聊天，该群得到了大家的支持，集中了来自国内外搞会计研究的100多个的朋友，群里以博士（生）居多，大家思想活跃，经常讨论感兴趣的问题，比如有的朋友在群里问有关FM的问题，

有个朋友说得很专业：
这个主要是做定价的人喜欢FM，公司金融的更喜欢常规的回归。

有时候差别不是那么明显。

FM可以分portfolio，会降低定价中资产的相关性。

再特定假设下，FM和fe效应是等价的

在所有关于panel

data的研究中，大约30%左右用FM

其他用OLS+固定效应的方法也占了接近30%

推荐他读一下RFS这个paper

Mitchell A. Petersen2009年的，Estimating Standard Errors in Finance PanelData Sets: Comparing Approaches

具体用什么方法，也会有个研究习惯

我几篇定价的文章用FM

但是corpfin的文章就是OLS+dummy了。

我建这个QQ群，目的只有一个，就是给志同道合的朋友提供“快捷式”交流平台，大家能在交流中提高研究水平。欢迎那些热心的，对会计研究有浓厚兴趣的朋友，尤其是博士（博士生）朋友加入本群336218567。本群非商业群，不以盈利为目的，反对论文交易，请那些交易论文的，就不要加此群了，加了也会被请出来的！！

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关键词：学术研究 Estimating APPROACHES paneldata Portfolio 相关性 朋友 博士 会计 专业

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